Материалы к экзаменам ФСФР Четверг, 13.12.2018, 19:53
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Архив - только для чтения
Модератор форума: basic  
Форум » ФОРУМ » Экзамены ФСФР/мнения/новые вопросы/идеи ... » Задача на VAR (Значение стоимостной меры риска (VAR))
Задача на VAR
tixДата: Четверг, 12.08.2010, 16:27 | Сообщение # 1
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Друзья!
Помогите, пожалуйста, решить задачу!
Интересует формула и ход решения.

На 28 марта 2001 года стандартное отклонение значений Фондового индекса составило 1,75 %. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета и при предположении о нормальном распределении дневных изменений фондового индекса, рассчитайте в процентах значение стоимостной меры риска (VAR) для позиции по портфелю стоимостью 2,3 млн. рублей

Ответ: 38,7 % от рыночной позиции

 
Форум » ФОРУМ » Экзамены ФСФР/мнения/новые вопросы/идеи ... » Задача на VAR (Значение стоимостной меры риска (VAR))
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright www.deus.ucoz.ru © 2018