Материалы к экзаменам ФСФР Вторник, 25.09.2018, 07:03
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Архив - только для чтения
Модератор форума: basic  
Форум » ФОРУМ » Экзамены ФСФР/мнения/новые вопросы/идеи ... » Экзамен серии 5.0 (Обсуждаем вопросы по серии 5,0)
Экзамен серии 5.0
RegentДата: Четверг, 06.12.2007, 15:57 | Сообщение # 1
Опытный
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Добрый день!
Уважаемые дамы и господа?
Кто-нибудь сдавал экзамен серии 5.0?
Меня интересует база к данному экзамену. Изменилась ли она по сравнению с той, которая гуляет в сети?
И еще...
Насколько он сложней 1.0 (для тех кто сдал smile )?
Лично я сдал 1.0 за час, хватает ли отведенного времени на 5.0 и сколько вопросов в тесте?
 
OlesykovДата: Четверг, 06.12.2007, 16:20 | Сообщение # 2
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
я тоже готовлюсь 5.0. база вопросов выложенная на банкире вполне актуальна, обновлялась немного, в этом меня заверил сведующий человек. а какая разница за час или два, это же не гонки happy biggrin
 
RegentДата: Пятница, 07.12.2007, 10:17 | Сообщение # 3
Опытный
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Дело не в гонках, а в том, что (если я не ошибаюсь) на 5.0 выделяют 1 час, а не 2 cool
Quote (Olesykov)
обновлялась немного

в какой части, не в курсе? smile


Сообщение отредактировал Regent - Пятница, 07.12.2007, 10:17
 
OlesykovДата: Четверг, 13.12.2007, 23:13 | Сообщение # 4
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
нет не в курсе, главное что не много. по поводу времени экзамена, по-моему вы ошибаетесь, но надо уточнить dry smile

Добавлено (13.12.2007, 23:13)
---------------------------------------------
на следующей неделе экзамен, а я не знаю как решить эту задачу.помогите решить пожалуйста.
курс бескупонной облигации равен 70.4. облигация будет погашена через 1 год 6 мес. каким будет курс облигации, если ее доходность увеличется на 40 пунктов (1 пункт составляет 0.01%). база 360 дней.

 
RegentДата: Понедельник, 14.01.2008, 13:01 | Сообщение # 5
Опытный
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Сдал 5.0. cool
80 вопросов в тесте. Сдавал в ИФРУ. Около 15-20% новых вопросов. Половина теории, половина задач: тер. вер., VaR, коэф. корреляции, ковариации.
Вопросы чесно говоря не вспомню...
Дам небольшой совет - если не знаете ответа, думайте логически.
 
deusДата: Понедельник, 14.01.2008, 21:34 | Сообщение # 6
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 0
Статус: Offline
Regent, поздравляю с новым аттестатом! )
 
ZVERДата: Четверг, 28.02.2008, 09:50 | Сообщение # 7
Новичок
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Сдавал 5.0 как и все экзамены 2 часа, времени хватило кое как, потому что задач много, вообще не было вопросов про струкутру пифов, сколько процентов и чего в них может быть (зря учил), зато были вопросы и задачи на структуры пенсионных накоплений резервов. Задачи на ковариацию еле вспомнил как решать, готовился на 1.0, там учил их. на 5.0 попалось 3 задачи, методом проб и ошибок все таки вспомнил формулу.
Olesykov задача решается просто, сперва находишь внутреннюю норму доходности (процентную ставку r). 1 год и 6 месяцев это 1,5 года, это 15/10 степень или 3/2 степень, решается методом подстановки если калькулятора нет 100/((1+r)^3/2)=70.4, найдя r прибавляем 0,4% или 0,004, и находим уже цену. По крайней мере я так решал, ответ получался точным.

Была такая задача которую я так и не смог осилить: Колода из 36 карт, в ней 4 туза, случайным образом из колоды берутся 6 карт, из 6 карт берется 1 карта, это Туз, его кладут обратно в эти выбранные 6 карт, какова вероятность что если взять из 6 карт одну что это будет опять туз, методом отброса я откинул ответы меньше 1/6, осталось три варианта, примерно такие 0,64, 0,28, 0,58 .

 
blakyДата: Вторник, 01.04.2008, 17:49 | Сообщение # 8
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 1
Замечания: 0%
Статус: Offline
Quote (ZVER)
Сдавал 5.0 как и все экзамены 2 часа, времени хватило кое как, потому что задач много, вообще не было вопросов про струкутру пифов, сколько процентов и чего в них может быть (зря учил), зато были вопросы и задачи на структуры пенсионных накоплений резервов. Задачи на ковариацию еле вспомнил как решать, готовился на 1.0...

Можно поинтересоваться, где сдавали?
 
CatDogДата: Четверг, 03.04.2008, 16:18 | Сообщение # 9
Группа: Гости





to ZVER

про туза

я думаю 0.28 ответ
1/9(вероятность вытащить из колоды)+1/6(вероятность, что при этом он окажется среди отобраных карт)=5/18 или 0.27(7)

но ответа не знаю, поэтому все ИМХО

 
ГостьДата: Среда, 21.05.2008, 17:11 | Сообщение # 10
Группа: Гости





Фото вопросов по 5.0, свежее процентов на 10, чем на банкире.
Читать не очень удобно, но можно. Можно учить по старой базе, а потом прочитать эту. Много повторяется, но есть новые задачи и вопросы.
Архиватор "7z".

http://narod.ru/disk....7z.html

Сообщение отредактировал deus - Четверг, 22.05.2008, 14:23
 
deusДата: Четверг, 22.05.2008, 14:24 | Сообщение # 11
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 0
Статус: Offline
Гость, 130 метров там. Жесть(
 
гостьДата: Пятница, 23.05.2008, 03:28 | Сообщение # 12
Группа: Гости





Deus, ну, уж получилось так) интернет далеко ушёл, теперь можно такие файлы выкладывать:)

Есть альтернативный вариант на банкире.ру:
Банковский форум > Кредитный департамент > Ценные бумаги > Аттестация специалистов рынка ценных бумаг (все обсуждения)
http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=82558&page=4

вопросы 5.0 второй свежести:
http://narod.ru/disk/462877000/5.0_voprosy.pdf.html

книга 5.0: (нет финансовой математики. она есть в книге 1.0)
http://narod.ru/disk/462894000/%D0%B...05.0.djvu.html

программа djview, чтобы открыть книгу 5.0:
http://narod.ru/disk/463267000/WinDjView-0.3.5.exe.html

это предыдущие вопросы, но отличий не очень много. можно основное выучить по старым, а потом прочитать новые. в основном придётся учить новые задачи. хотя пока ещё сдают по старым тестам.

Добавлено (23.05.2008, 03:28)
---------------------------------------------
ЗАДАЧА с дамами и тузами:

1. В колоде 36 карт, 4 туза. Вынимают сразу 6 карт, одну смотрят ("глядь!") - она оказывается тузом. После этого её смешивают с остальными ВЫНУТЫМИ картами и одну из низ берут наугад. Найти вероятность, что при повторном вынимании карты из этих шести карт, она окажется тузом.

Решение:
УМНОЖЕНИЕ вероятностей одного и другог события, значит "одно И другое" произошло.
СЛОЖЕНИЕ вероятностей одного и другог события, значит "одно ИЛИ другое" произошло.

"P=1/6+5/6*3/35=0,238" , то есть:

вероятность вынуть одного туза из шести карт равна:
1/6: один туз в шести картах есть точно, вероятность его выпадения - один БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЙ случай из шести ВОЗМОЖНЫХ.
+: "ИЛИ"
5/6*3/35: вероятность выпадения среди пяти оставшихся карт из шести (пять БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИХ из шести ВОЗМОЖНЫХ) трёх оставшихся среди тридцати пяти неизвестных карт тузов (три БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИХ из тридцати пяти ВОЗМОЖНЫХ)
(5/6 - вероятность выпадения туза среди пяти оставшихся карт ПРИ УСЛОВИИ ВЫПАДЕНИЯ ТУЗА/"и"/"умножить на" 3/35 - вероятность выпадения туза из 35 неизвестных карт)

2. В колоде 36 карт, 4 дамы, никто не мухлюет. Вынимают 5 карт, смотрят одну - дама. Смещивают с остальными вынутыми картами и берут одну наугад. Найти вероятность, что эта карта окажется дамой.

1/5+4/5*3/35=0,269.

Сообщение отредактировал deus - Вторник, 27.05.2008, 17:27
 
deusДата: Пятница, 23.05.2008, 10:21 | Сообщение # 13
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 0
Статус: Offline
гость, up
 
JJTTДата: Воскресенье, 01.06.2008, 12:33 | Сообщение # 14
Группа: Гости





Сдавал на днях 5.0 все вопросы - из тех что в 130метровом архиве
 
deusДата: Понедельник, 02.06.2008, 09:39 | Сообщение # 15
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 0
Статус: Offline
JJTT, спасибо за инфу!
 
appraiserДата: Пятница, 20.06.2008, 11:08 | Сообщение # 16
Практик
Группа: Проверенные
Сообщений: 67
Репутация: 10
Замечания: 0%
Статус: Offline
Я чувствую себя идиотом wacko , но в упор не могу вспомнить с какого ресурса скачал вот это:
http://zhivoglot.pisem.net/5.0_voprosy.pdf

Я думал отсюда, но не нашел здесь такого файла, а при беглом просмотре это та же методичка, что и в 130 меговом архиве, тока pdf.

 
deusДата: Пятница, 20.06.2008, 13:06 | Сообщение # 17
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 0
Статус: Offline
appraiser, может эту методичку сюда закинуть?
Если не сложно, закиньте в каталог файлов напрямую сюда http://deus.ucoz.ru/load/16


Сообщение отредактировал deus - Пятница, 20.06.2008, 13:07
 
GuestДата: Понедельник, 23.06.2008, 22:07 | Сообщение # 18
Помощник администратора
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 15
Замечания: 0%
Статус: Offline
Скачал файл в 130мб и эту методичку. Быстро просмотрел. Они отличаются немного. Даже начал выписывать задания, в которых совсем другие задачи сформулированы.
Из тех кто сдавал недавно 5.0 не мог бы никто просмотреть и то, и другое?
Хотелось бы получить нормальный ответ по какой учить лучше.
JJTT сдавал,как понял,по 130м верисии. Но пдф как-то ближе "для глаз". Не подскажите, нормально будет учить версию в *.пдф?
 
appraiserДата: Вторник, 24.06.2008, 16:10 | Сообщение # 19
Практик
Группа: Проверенные
Сообщений: 67
Репутация: 10
Замечания: 0%
Статус: Offline
Сверил более основательно между собой методички.
Те вопросы, которые отличались или отсутствовали в пдф файле, но были в 130 меговом архиве нарезал в ворд и распечатал в файл. Этот файл в принципе открывается виндовым документ имэджинг. Че за кривая софтина я сам не понял.

Дома гляну, может в человеческий формат пдф смогу записать.

Сообщение отредактировал appraiser - Вторник, 24.06.2008, 16:11
 
GuestДата: Вторник, 24.06.2008, 16:51 | Сообщение # 20
Помощник администратора
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 15
Замечания: 0%
Статус: Offline
appraiser, если не сложно, дайте потом ссылку на файл. Вместе с новой методичкой разместим на сайте.

Сообщение отредактировал Guest - Вторник, 24.06.2008, 16:55
 
appraiserДата: Вторник, 24.06.2008, 17:04 | Сообщение # 21
Практик
Группа: Проверенные
Сообщений: 67
Репутация: 10
Замечания: 0%
Статус: Offline
Ну, т.к. этот файл добавлял я, то у меня были права на его изменения.
Я уже перезалил архив =)
Там теперь вместе с пдфным файлом и этот, новый.

Вечером я просто собирался попробовать переделать этот файл и снова перезалить.

 
GuestДата: Вторник, 24.06.2008, 17:41 | Сообщение # 22
Помощник администратора
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 15
Замечания: 0%
Статус: Offline
Большое спасибо,лучше дайте ссылку сюда. Будет понятнее.
Я нашел архив. Мои стандартные приложения его не открывают. Другие пока что не искал чтобы открыть.
 
NikitaДата: Среда, 25.06.2008, 12:47 | Сообщение # 23
Специалист
Группа: Проверенные
Сообщений: 51
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
Я недавно сдавал 5.0. Как я и написал выше, можно учить по старой базе http://narod.ru/disk/462877000/5.0_voprosy.pdf.html (сообщение 12), а потом прочитать новую (сообщение 10). Много повторяется, но есть новые задачи и вопросы. Большинство сохранилось из старой базы, которая ближе глазу. Я так и делал и так учить легче.

Обратите внимание, в файле "фото новых вопросов по 5.0" есть ещё и теория. Полезно из неё: состав и структура активов ПИФов и АИФов, финансовое состояние предприятия (формулы для задач) и особенно задачи по VaR. Я решил выложить свои решения задач по VaR, чтобы уж наверняка:)
http://narod.ru/disk/895295000/Задачи%20VaR.jpg.html.

Если кому непонятно, краткое объяснение.

1) Решать легче по способу 2, описанному в материале (http://narod.ru/disk/1143745000/DSC00793.JPG.html):
Покупка безрискового актива в портфель=снижает риск, возможные потери:
находим VaR рисковой части портфеля, а потом вычитаем сумму гарантированного дохода от безрискового актива.
Продажа безрискового актива в портфеле=увеличивает риск, возможные потери:
находим VaR рисковой части портфеля, а потом прибавляем сумму гарантированного дохода от безрискового актива.

2) Кроме того, нужно быть внимательным и смотреть, за какой период даются данные (проценты) в условии и за какой период просят ответ. Например, если даются данные за год, а просят VaR за 3 месяца, то все 3 величины нужно скорректировать (умножить на коэффициент): доходность рисковой части портфеля и доходность безрискового актива - на 3/12=0,25, а сигму - на квадратный корень из 3/12.

3) Если был портфель 70, продали безрисковый актив на 180 и купили на эти деньги рисковые бумаги той же структуры, что и первоначальный портфель, значит, рисковая часть=70+180=+250 (ПЛЮС, так как актив в наличии) и у неё одни и те же показатели доходности и волатильности. Безрисковая часть=-180 (МИНУС, так как продали).

Две задачи подробно расписаны здесь http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=82558&page=6.

Будут вопросы, обращайтесь.
Спасибо за труд по выискиванию новых вопросов:) Это будет очень удобно)

Архиватор 7z для тех, у кого не открывается файл 130 Мб: http://narod.ru/disk/525953000/7z413b.exe.html

Все ссылки в этой теме есть. Что же вы ещё ищете?)

Сообщение отредактировал Nikita - Пятница, 27.06.2008, 02:06
 
appraiserДата: Четверг, 26.06.2008, 21:05 | Сообщение # 24
Практик
Группа: Проверенные
Сообщений: 67
Репутация: 10
Замечания: 0%
Статус: Offline
Nikita, каюс =) грешен. этот pdf я видимо и скачал по вашей ссылке.

Ну, пусть будет лентяям счастье - теперь на этом сайте выложена в одном архиве методичка в удобном формате + недостававшие в ней вопросы из 130 мегового архива. Я таки разобрался как сделать их тоже чтоб были в пдф и перезалил.

Насчет задачек - огромное спасибо. Как раз сейчас готовлюсь, очень своевременная помощь =)

 
NikitaДата: Пятница, 27.06.2008, 01:57 | Сообщение # 25
Специалист
Группа: Проверенные
Сообщений: 51
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
appraiser, за что же каяться и где же ты грешен?)) Тот пдф был давно на банкире, по-моему)) То, что ты сделал всё в одном месте и хорошо читаемо, действительно удобно) У меня вот руки не дошли:) Даже не знаю, как делается пдф)

Если будешь ещё разок доделывать, нарежь туда ещё и пример решения задачи на VaR и про анализ финансового состояния (страничек 5 всего), это единственное, по-моему, что пригодилось для теста из теории, которая в файле 130 Мб. Не всем же удобно столько скачивать:) Я решил добавить в сообщение-эпопею #23 отдельный файл из архива 130 Мб с примером решения задачи на VaR.

А ещё надо учиться общаться на ты, даже если умничаем)

Сообщение отредактировал Nikita - Пятница, 27.06.2008, 02:12
 
appraiserДата: Пятница, 27.06.2008, 09:43 | Сообщение # 26
Практик
Группа: Проверенные
Сообщений: 67
Репутация: 10
Замечания: 0%
Статус: Offline
Nikita, договорились. Ты, так ты cool

Я тоже не особо умею "делать" pdf. Я сделал файлик в ворде. Потом друг ITшник посоветовал програмку http://www.pdfforge.org/products/pdfcreator
После установки в списки принтеров появляется этот криэйтор. Отправляешь файл на печать с помощью этого принтера и он создает файл pdf. Вобщем не знаю понятно или нет объяснил, но работает это не очень сложно.

 
deusДата: Пятница, 27.06.2008, 10:05 | Сообщение # 27
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 0
Статус: Offline
appraiser, а из jpeg файла так pdf можно сделать?
Мне методичку новую по базовому хотят скинуть, но там jpeg (
 
appraiserДата: Пятница, 27.06.2008, 12:35 | Сообщение # 28
Практик
Группа: Проверенные
Сообщений: 67
Репутация: 10
Замечания: 0%
Статус: Offline
Я так понимаю, что она работает по принципу "че вижу, то пою".
Если для обычного принтера создается постскриптовский файл по тому же принципу, то эта софтина создает пдф.
Она может даже вэб страницу из браузера загнать в пдф.

Добавлено (27.06.2008, 12:35)
---------------------------------------------
Nikita, пытался разобраться как эти задачи решаются.
Худо бедно - вроде понял. Единственный вопрос: k - квантиль. Это вроде как некая константа, которая зависит от уровня доверия, с которым требуется провести расчет. Для 95% - это 1,645. А для других значений? Откуда оно вообще берется? Даются ли на экзамене какие нить таблички со значениями? А то я че то очкую wacko . Много таких задач, не понадеешься на "авось не попадется".

 
NikitaДата: Пятница, 27.06.2008, 14:42 | Сообщение # 29
Специалист
Группа: Проверенные
Сообщений: 51
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
appraiser, квантиль - это постоянная величина. Не знаю, откуда она берётся, но есть 4 значения (не экзамене их дают), но ты их и сам запомнишь, если раза 2 прорешаешь) они у меня в углу листа с решениями написаны (#23). А задачи несложные) Прорешай их пару раз и они станут самым лёгким заданием)

уровень надёжности/квантиль:
90% - 1,282
95% - 1,645
99% - 2,326
99,9% - 3,090

Сообщение отредактировал Nikita - Пятница, 27.06.2008, 14:44
 
appraiserДата: Пятница, 27.06.2008, 16:32 | Сообщение # 30
Практик
Группа: Проверенные
Сообщений: 67
Репутация: 10
Замечания: 0%
Статус: Offline
Nikita, успокоил cool . Раз дают на экзамене - значит не все так страшно. Хотя если значений всего 4 может встречаться то и запомнить не грех.

Добавлено (27.06.2008, 16:32)
---------------------------------------------
Во, вкурил для себя как правильно интерпретировать включение/исключение безрисковой части по портфелю.
Типа получается, что VaR по портфелю в целом будет равен сумме VaR по каждому виду включенных в него активов (в данном случае рисковая часть и безрисковая). Фишка в том, что VaR по безрисковой части всегда есть величина отрицательная, т.к.:

VaR=-V*(мю-k*сигма). А сигма (волатильность) для безрисковых активов = 0. Имеем VaR=-V*мю

Хотя, наверно в таком виде запомнить проще стало тока мне biggrin

Сообщение отредактировал appraiser - Пятница, 27.06.2008, 16:48
 
NikitaДата: Пятница, 27.06.2008, 19:01 | Сообщение # 31
Специалист
Группа: Проверенные
Сообщений: 51
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
Я думал, это написано в листе из архива, а нет) Не помню, где прочитал, минус ставится перед V (стоимостью активов) для того, чтобы сделать величину потерь положительной. НО активы (нас интересуют безрисковые) могут находиться в портфеле в двух состояниях: куплены и проданы. В зависимости от этого величина потерь от рисковой части будет уменьшаться (если гарантированный доход есть=куплены активы) или увеличиваться (проданы).

Действительно, математически понятнее формула VaR_портфеля = VaR_риск.ч. + VaR_безриск.ч., где VaR=-V*(мю-k*сигма).

Тогда нужно идти дальше математически, и ведь пойдём. Если безрисковые активы в сумме 180 проданы, значит стоимость активов V_безриск.ч.=-180 (минус), тогда VaR_безриск.ч.=-(-180)*(мю-k*0). (сигма=0, т.к. доход по безрисковому активу считается известным=гарантированным и не колеблется=волатильности нет). Минус на минус даст плюс. По смыслу это объясняется тем, что потери портфеля VaR_портфеля=VaR_риск.ч., увеличенные на VaR_безриск.ч., так как гарантированного дохода об безрискового актива в портфеле не стало и потери увеличиваются на его величину.
С таким плюсом три задачи: №№6, 10, 15.

Могу расписать подробнее и с примером, если всё ещё эти задачи не признаны общественностью лёгкими)

Сообщение отредактировал Nikita - Пятница, 27.06.2008, 19:15
 
натаДата: Воскресенье, 29.06.2008, 10:01 | Сообщение # 32
Специалист
Группа: Пользователи
Сообщений: 143
Репутация: 12
Замечания: 0%
Статус: Offline
спасибо за инфу по экзамену 5.0....начинаю тоже к нему готовится..

буду очень признательна, если кто поможет добыть материал по этой ссылке....

Quote (гость)
книга 5.0: (нет финансовой математики. она есть в книге 1.0)
http://narod.ru/disk/462894000/%D0%B...05.0.djvu.html

вроде все испробовала....а не открывается...не знаю, что еще можно сделать...

 
NikitaДата: Воскресенье, 29.06.2008, 13:36 | Сообщение # 33
Специалист
Группа: Проверенные
Сообщений: 51
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
книга 5.0: (нет финансовой математики. она есть в книге 1.0)
http://narod.ru/disk/462894000/книга%205.0.djvu.html
 
натаДата: Понедельник, 30.06.2008, 20:42 | Сообщение # 34
Специалист
Группа: Пользователи
Сообщений: 143
Репутация: 12
Замечания: 0%
Статус: Offline
Nikita, спасибо за ссылку....сдается мне: не последний раз к Вам обращаюсь biggrin уж задачки на первый взгляд очень серьезными мне показались...
 
appraiserДата: Пятница, 04.07.2008, 16:00 | Сообщение # 35
Практик
Группа: Проверенные
Сообщений: 67
Репутация: 10
Замечания: 0%
Статус: Offline
Народ. Вот как решаются такого рода задачи?

Инвестор открыл длинную позиию по активу 1 и короткую по активу 2. Инвестор планирует, что актив 1 вырастет в цене с вероятностью 2/3, актив 2 вырастет в цене с вероятностью 4/5. Вероятность того, что оба актива вырастут в цене равна 1/5. Какова вероятность того, что инвестор выиграет по обеим позициям?

 
NikitaДата: Пятница, 04.07.2008, 22:34 | Сообщение # 36
Специалист
Группа: Проверенные
Сообщений: 51
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
appraiser, я так и не додумался до решения, но была выявлена чудовищная закономерность:) для всех трёх задач (3.1.1.1.1, 3.1.1.3.10, 3.1.1.4.1), в которых нужно выиграть по обеим позициям, ответ равен разнице вероятности роста по первому активу минус вероятность совместного роста. 2/3-1/5=0,467. Жутковато)

Остаётся четвёртая задача 3.1.1.4.2, где к 2/3 надо прибавить 0,2, чтобы получился ответ, если решение в одно действие.

Мне тоже хотелось бы узнать, как их все решать)

 
appraiserДата: Пятница, 04.07.2008, 22:53 | Сообщение # 37
Практик
Группа: Проверенные
Сообщений: 67
Репутация: 10
Замечания: 0%
Статус: Offline
Nikita, хм, а может ты вывел не закономерность, а решение? =)
Логика то в этом какая то есть. по второму активу мы выигрываем если он падает, а не растет, т.к. позиция короткая.
Разве что смущает излишнесть информации...
 
NikitaДата: Пятница, 04.07.2008, 23:50 | Сообщение # 38
Специалист
Группа: Проверенные
Сообщений: 51
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
appraiser, насколько я могу судить, исходя из своих познаний, строго говоря, вероятность суммы совместных событий P(A+B)=P(A)+P(B)-P(A*B)
(вычитаем P(A*B) - вероятность наступления A и B вместе, - т.к. в сумме P(A)+P(B) она зачитывается дважды)
(ЕСЛИ события независимы, то P(A*B)=P(A)*P(B), но нам это неизвестно <...>)

Для нас событие A - выиграл по росту актива 1, В - выиграл по падению актива 2.

Данные есть только по А.
То, что актив 2 вырастет с этой вероятностью, на мой взгляд, ничего нам не даёт, так как противоположное событие (не вырастет) включает два события: останется без изменения и упадёт. Не думаю, что это можно посчитать.
То же и про "оба актива вырастут", нельзя разложить на то, что нам бы пригодилось.

Кроме того, мне кажется, что если ничего больше не мешает, что при данных о росте актива 1 и росте актива 2, можно посчитать совместную вероятность роста по формуле выше (если вдруг события независимы, что нам неизвестно): 0,66+0,8-0,66*0,8=не 0,2.
А если они зависимы, то тут вообще тьма, тк получается, что 0,2 это как раз и есть P(A*C), где C - рост актива 2, то есть P(A+C)=0,66+0,8-0,2=1,26, а больше 1 веротяность быть не может.

Что подразумевается под совместным ростом, это ещё одна загадка этой задачи.

То есть никакие данные, кроме роста актива 1 использовать получается нельзя. Если, конечно, авторы не подразумевали чего-то, что, конечно же, должно было быть очевидным для всех)

В общем, лучше тратить энергию по другим направлениям и ждать, когда авторы теста сами расскажут, как они его решили)

Сообщение отредактировал Nikita - Пятница, 04.07.2008, 23:54
 
appraiserДата: Суббота, 05.07.2008, 10:31 | Сообщение # 39
Практик
Группа: Проверенные
Сообщений: 67
Репутация: 10
Замечания: 0%
Статус: Offline
Nikita, в твоих рассуждениях один ошибка, в самом начале.
Одновременный рост активов это не P(А+В), это Р(А*В)
P(А+В) - это событие, когда хотя бы один актив растет.

Но как грится спасибо - ты натолкнул меня на правильную стезю поисков =)
"Вероятность произведения двух зависимых событий A и B равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого, найденного в предположении, что первое событие уже наступило: P (AB) = P (A) * PА (B)."

Отсюда мы имеем:
P (AB) = P (A) * PА (B ) = 1/5; PА (B) = (1/5)/(2/3)=0,3; PА (не B ) = 1 - PА (B ) = 0,7; P (AнеB ) = P (A) * PА (не B ) = (2/3) * 0,7 = 0,467

Осталось тока запомнить все, что я понаписал выше wacko

Сообщение отредактировал appraiser - Суббота, 05.07.2008, 10:31
 
NikitaДата: Суббота, 05.07.2008, 12:57 | Сообщение # 40
Специалист
Группа: Проверенные
Сообщений: 51
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
appraiser, какой молодец))) а про условную вероятность я и забыл) но я так и надеялся, что кого-нибудь может озарить:) надежда была слабой, а оказалось, что я недооценил специалистов финансового рынка)) кстати, хорошо на выходных) holiday

Я вспомнил, тут как с монеткой. Нам объясняли, что на самом деле, вариантов исхода не два (орёл с решкой), а больше: она может остановиться на ребре или закатиться туда, где измерительные средства недоступны, чтобы узнать, что же на ней выпало:) Видимо, тут так же подразумевается, что актив может только расти или падать (тогда можно считать P(А|неB) как 1 - P(А|B)), хотя он может и оставаться без изменения теоретически.

Давай тогда ещё выложи в народ решение 3.1.1.4.2)

Сообщение отредактировал Nikita - Воскресенье, 06.07.2008, 14:08
 
натаДата: Воскресенье, 06.07.2008, 08:45 | Сообщение # 41
Специалист
Группа: Пользователи
Сообщений: 143
Репутация: 12
Замечания: 0%
Статус: Offline
все-таки решилась написать...может, кто-нибудь не сочтет это глупостью и поможет...
проблема в следующем....http://deus.ucoz.ru/load/19-1-0-38 на этой ссылке находится учебник по 5.0. Там 300 страниц...дома распечатать нет возможности. А на работе админ предлагает соответствующие программы для просмотра только более ранних версий, а поздние версии он скачивать отказывается.
Вопрос: могу ли я что-то сделать с файлом, чтобы его можно было на работе распечатать?

з.ы. конечно, пробовала переводить в другие форматы, но...сами понимаете...а на работе стандартный набор офиса.

Сообщение отредактировал ната - Воскресенье, 06.07.2008, 08:47
 
appraiserДата: Воскресенье, 06.07.2008, 20:12 | Сообщение # 42
Практик
Группа: Проверенные
Сообщений: 67
Репутация: 10
Замечания: 0%
Статус: Offline
Nikita, задача 3.1.1.4.2

Инвестор открыл длинную позиию по активу 1 и короткую по активу 2. Инвестор планирует, что актив 1 вырастет в цене с вероятностью 2/3, актив 2 упадет в цене с вероятностью 4/5. Вероятность того, что оба актива вырастут в цене равна 3/5. Какова вероятность того, что инвестор выиграет хотя бы по одной позиции?

Если решать как написано в условии, то получается так...
В данном случае, хотя бы по одной позиции - значит, что мы ищем Р (А+В), зная, что А и В - зависимые, Р (А+В)=Р (А) + Р (В) - Р(А*В)
Событие В - это падение по активу 2, значит его рост - это событие "не В", значит мы знаем, что
Р (А*не В) = Р (А) * РА (не В) = 3/5;
РА (не В) = (3/5)/(2/3) = 0,9;
РА (В) = 1 - РА (не В) = 1 - 0,9 = 0,1;
Р(А*В) = Р (А) * РА (В) = (2/3) * 0,1 = 0,067;
Р (А+В)=Р (А) + Р (В) - Р(А*В) = (2/3) + (4/5) - 0,067 = 0,67 + 0,8 - 0,067 = 1,403

Но я подозреваю, что в условии опечатка. подразумевается, что не "Вероятность того, что оба актива вырастут в цене равна 3/5.", а "Вероятность того, что актив1 вырастет, а актив 2 упадет в цене равна 3/5."

Тогда задача решается так:
Р (А+В) = Р(А) + Р (В) - Р (А*В) = (2/3) + (4/5) - (3/5) = 0,867

Я конечно не могу судить, но возможно стоит отметить как правильный ответ е - условия задачи некорректны...

Сообщение отредактировал appraiser - Воскресенье, 06.07.2008, 20:13
 
NikitaДата: Понедельник, 07.07.2008, 00:15 | Сообщение # 43
Специалист
Группа: Проверенные
Сообщений: 51
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
appraiser, в том, что условия БОЛЬШОЙ части всех тестов некорректны, сомневаться не приходится:) Минимум здесь надо было написать, зависимы активы или нет. В этом случае проще эту задачу запомнить, чем доказывать кому-то что-то:)

ната, есть один вариант) программа djview запускается от одного файла, являющегося этой программой (0,5 Мб). Можно этот файл записать на диск/дискету, можно вместе с файлом книги, потом открыть на работе с диска и поставить печатать. На компьютер ничего не запишется.
Админ у вас редкостный) Может тебе к руководству сходить?)) Иногда бывает очень полезно. Можно сказать, что админ препятствует повышению твоей квалификации. Получить такую книгу другим способом можно заплатив тысяч 15-18 рублей обучающим центрам. По-моему, выгода очевидна. Кстати, ту программу djview я скачал года 3 назад минимум, интересно, что за более ранние версии предлагает админ:) Конечно, перфокарты это прорыв, но уже прорвали подальше) Очень странно, что он не знает, что djview безвредна, а вирусы исправит анитивирус:)

Сообщение отредактировал Nikita - Понедельник, 07.07.2008, 00:18
 
натаДата: Понедельник, 07.07.2008, 19:11 | Сообщение # 44
Специалист
Группа: Пользователи
Сообщений: 143
Репутация: 12
Замечания: 0%
Статус: Offline
Nikita, еще раз хочу поблагодарить. Все сделала и все получилось. И очень удивилась себе: почему сама-то не додумалась... а админ...отдельная тема...и пожалуй, не заслуживающая нашего внимания...
 
appraiserДата: Пятница, 11.07.2008, 13:20 | Сообщение # 45
Практик
Группа: Проверенные
Сообщений: 67
Репутация: 10
Замечания: 0%
Статус: Offline
Ну что за.... cry

Не сдал 5.0, потому что распечатал анкету не исправив после базового и меня записали на базовый.
Кто там говорил про отмеченные ответы карандашом? Вот еще один курьез - как не надо делать.

з.ы. слава богу просто перенесли на следующую дату. но лишних несколько дней подготовки мне полюбому светит.

 
basicДата: Пятница, 11.07.2008, 13:40 | Сообщение # 46
Эксперт
Группа: Пользователи
Сообщений: 526
Репутация: 16
Замечания: 0%
Статус: Offline
Quote (appraiser)
Не сдал 5.0

я аж испугался!!!как можно так?до инфаркта доведешь! wacko
 
appraiserДата: Вторник, 15.07.2008, 16:59 | Сообщение # 47
Практик
Группа: Проверенные
Сообщений: 67
Репутация: 10
Замечания: 0%
Статус: Offline
Шастал по сети, нашел как решаются задачки на формулу Гурвица и критерий Гурвица. Их всего то по одной, но неприятно будет если попадутся =)

3.7.1.1.
Стоимость портфеля при неопределенности сценариев.
V=(MAX+наиб.вер.)*лямбда/2+(MIN+наиб.вер)*(1-лямбда)/2=(800+650)*0,3/2+(-400+650)*(1-0,3)/2=305

3.7.1.2.1
Выбрать сценарий. В условии почему то не сказано чему равно лямбда. Я принял что оно равно 0,3 wacko .
Критерий расчитывается для каждого сценария:
(1-лямбда)*(MIN)+лямбда*(MAX)
Потом, тот сценарий у которого будет максимальное значение критерия - признается оптимальным.
В нашем случае:
ИП1: (1-0,3)*40+0,3*200=88
ИП2: (1-0,3)*(-100)+0,3*400=50
ИП3: (1-0,3)*0+0,3*270=81
ИП4: (1-0,3)*65+0,3*65=65
Выбираем ИП1.

Добавлено (15.07.2008, 16:59)
---------------------------------------------
Отстрелялся grog
Надо бы и 1.0 сдать пока мозги в тонусе .

 
basicДата: Вторник, 15.07.2008, 17:22 | Сообщение # 48
Эксперт
Группа: Пользователи
Сообщений: 526
Репутация: 16
Замечания: 0%
Статус: Offline
appraiser, МОЛОДЦА!!! ПОЗДРАВЛЯЮ! beer
 
натаДата: Четверг, 17.07.2008, 18:02 | Сообщение # 49
Специалист
Группа: Пользователи
Сообщений: 143
Репутация: 12
Замечания: 0%
Статус: Offline
appraiser, мое с кисточкой biggrin appraiser, может будут какие советы по сдаче экзамена? я вот из этого ......РАО даже приступить к учебе не могу.....так что любые комментарии будут мне очень полезны biggrin
 
appraiserДата: Пятница, 18.07.2008, 13:20 | Сообщение # 50
Практик
Группа: Проверенные
Сообщений: 67
Репутация: 10
Замечания: 0%
Статус: Offline
Даже не знаю =)

Ну в части, где вопросы по структуре фондов - читайте комменты на полях. Там есть пара закономерностей выведенных, которые позволяют многие вопросы "перекрыть" не заучивая.
В частности:
- если совокупная норма - то максимальное число.
- бумаги не имеющие признаваемых котировок - 10% в открытых, 50% во всех остальных.
- бумаги одного эмитента - 15% в интервальных, 35% в закрытых (открытых вроде нет).
Есть конечно и несовпадения по этим замечаниям. Например для индексных фондов, но сами понимаете ... =)

А по задачам - я конечно для себя все решения писал. Есть и ошибки в решении (не в ответе) по некоторым задачам у человека, делавшего методичку. Если руки дойдут - я может отсканирую методичку со своими решениями, но когда они дойдут? wacko

 
Форум » ФОРУМ » Экзамены ФСФР/мнения/новые вопросы/идеи ... » Экзамен серии 5.0 (Обсуждаем вопросы по серии 5,0)
  • Страница 1 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Поиск:

Copyright www.deus.ucoz.ru © 2018