Материалы к экзаменам ФСФР Вторник, 16.01.2018, 16:21
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 3 из 5«12345»
Архив - только для чтения
Модератор форума: basic 
Форум » ФОРУМ » Экзамены ФСФР/мнения/новые вопросы/идеи ... » Экзамен серии 5.0 (Обсуждаем вопросы по серии 5,0)
Экзамен серии 5.0
KashtДата: Вторник, 09.09.2008, 18:04 | Сообщение # 101
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
appraiser, спс, извиняюсь за ваш лишний труд ) только ответ, отмеченный как правильный, в последней задаче 170,68% )

Сообщение отредактировал Kasht - Вторник, 09.09.2008, 18:43
 
CatdogДата: Среда, 10.09.2008, 11:25 | Сообщение # 102
Группа: Гости





Предлагаю свой вариант тестера, более мобильный

Текст вопросов в файле .doc, а тестер в .xls

В текстах для эффективности подготовки ответов нет!
Ответы даны в файле .xls

Для ответов можно распечатать бланк и тренироваться карандашем или в ехеле вставлять соответствующую букву (латиница) и сразу определять правильность ответа.
Работает и на кпк!
Тексты и ответы взяты из 130мб. Спасибо автору, выложившему соответсвующую информацию!
http://ifolder.ru/8059790
Если мне всеж подскажут как выложить файлы на сайте, с радостью выложу!

to Kasht
Ход решений на многие задачи есть в файле .pdf и в ответах в этой теме...

 
deusДата: Среда, 10.09.2008, 12:10 | Сообщение # 103
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 0
Статус: Offline
Catdog, спасибо, сегодня вечером выложу ваши вопросы в спец теме форума.
 
katemosДата: Среда, 10.09.2008, 14:15 | Сообщение # 104
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Сatdog кинь мне на почту плиз свои файлы katemos1801@rambler.ru biggrin
 
KashtДата: Воскресенье, 14.09.2008, 18:28 | Сообщение # 105
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
а сколько задач обычно бывает в билете ?

а кто делал тест по 5.0 ? там задач намного больше, чем в 130-метровом файле, и они отличаются. что ета за база такая ?

Сообщение отредактировал Kasht - Воскресенье, 14.09.2008, 18:29
 
Гость/НаталияДата: Среда, 17.09.2008, 15:23 | Сообщение # 106
Группа: Гости





Задая на экзамене у меня было 25- из 81 вопроса..почти треть. ну чуть меньше.

А про тест не знаю)) Но на экзамене были вопросы и задачи только из 130-метр.файла.

 
KashtДата: Четверг, 18.09.2008, 13:53 | Сообщение # 107
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
сеня сдавала, вопросы правда все из 130-метрвого файла ) задач было ...не помню...10-15, не больше и несложные. новых вопросов не было. но говорят с октября поменяют базу
 
натаДата: Четверг, 18.09.2008, 21:09 | Сообщение # 108
Специалист
Группа: Пользователи
Сообщений: 143
Репутация: 12
Замечания: 0%
Статус: Offline
Konstantin, appraiser, Гость/Наталия, Nikita и остальным, кто откликнулся на эту тему -хочу сказать огромное спасибо за материал и отзывчивость.
Сегодня сдавала в ИФРУ biggrin сдала.
Вопросы только из 130 метров. Задач 23 из 80 было.
Квантили давали biggrin зря учила.
В новостях ИФРУ написано все базы будут менять 1 ноября, потому советуют сдавать сентябрь-октябрь.
Еще раз - спасибо. biggrin


Сообщение отредактировал ната - Четверг, 18.09.2008, 21:09
 
ku3yaДата: Суббота, 20.09.2008, 13:50 | Сообщение # 109
Test-maker
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 3
Замечания: 0%
Статус: Offline
Всем привет!
Сдал в ИФРУ. 1.0 и 5.0.
Готовился исключительно по материалам сайта
Все вопросы из 130 архива.
Задач попалось порядка 30, в основном на VaR, Дисперсию (доходность), ROA, IRR, Гурвиц, парочка по статистике.
Если посмотреть на приказ ФСФР по 5.0 в раздел где указывается %-ное соотношение тем в билетах, то соответствие полное. Учил соответственно не все подряд, а упор делал на главы, в которые имеют более высокий % в билетах. Очень показательна ситуация по задачам из главы статистика – 4% (не более 3-х вопросов) от общего кол-ва вопросов в билете их вес всего 1 бал, а задачек много. Разобрал однотипные задачки, выписал порядок их решения и больше не возвращался к этой главе, а изучил вдоль и поперек главы с 12, 10, 8, 6 %- ной долей.

ОГРОМЕННОЕ спасибо - appraiser, Konstantin, Nikita за их решения и комментарии.
Выложил пароль на базу, которую сделал на основе 130 метрового файла, смотрите соответствующую ветку.
Перепроверяйте, там есть пара очепяток и ошибок 2-3 штуки. Если распределить сверку между народом, то проверить можно шустро.
Есть мысль добавить к задачкам решения, уже начал их заносить в тестер и в ближайшее время выложу.

Сообщение отредактировал ku3ya - Суббота, 20.09.2008, 13:54
 
натаДата: Суббота, 20.09.2008, 14:20 | Сообщение # 110
Специалист
Группа: Пользователи
Сообщений: 143
Репутация: 12
Замечания: 0%
Статус: Offline
ku3ya, мои поздравления biggrin и даже, кажется, вместе сдавали biggrin
А подход очень обстоятельный biggrin респект...
Я вот решила 1.0 добить до ноября biggrin такой соблазн по старым материалам все сдать biggrin
 
Гость/НаталияДата: Понедельник, 22.09.2008, 12:29 | Сообщение # 111
Группа: Гости





Ната-УРА , Поздравляю!!!
Здорово))))

Давай так же энергично и 1.0 !!
Идея хорошая, думаю сдашь! Мне он казался кстати легче)))Полсе базового я его сдала "влет".....
Так что удачи!

 
ГостьДата: Четверг, 25.09.2008, 18:35 | Сообщение # 112
Группа: Гости





Сдавала сегодня в МФЦ, Москва, набрала 95, готовилась по 130 файлу, проходила онлайн тесты на страничке скрина, новых вопросов не попалось ни одного.
Квантили написали.
Уря!
спасибо всем вам и этому форуму!
 
натаДата: Пятница, 26.09.2008, 12:29 | Сообщение # 113
Специалист
Группа: Пользователи
Сообщений: 143
Репутация: 12
Замечания: 0%
Статус: Offline
Гость/Наталия, спасибки biggrin я уже в процессе))))
Гость, мое с кисточкой biggrin
 
ГостьДата: Четверг, 02.10.2008, 13:11 | Сообщение # 114
Группа: Гости





Всем добрый день!
Вот готовлюсь к 5.0
Подскажите как решаются задачи 3.1.2.5.1-3.1.2.5.6 Надежность контролирующего устройства....
И еще задачи 3.3.1.6.1-3.3.1.6.5 Британские консоли... мать их...
 
ГостьДата: Пятница, 03.10.2008, 16:53 | Сообщение # 115
Группа: Гости





[quote=Гость]Всем добрый день!
Вот готовлюсь к 5.0
Подскажите как решаются задачи 3.1.2.5.1-3.1.2.5.6 Надежность контролирующего устройства....
И еще задачи 3.3.1.6.1-3.3.1.6.5 Британские консоли... мать их... [/quote]

Надежность(на примере задачи 3.1.2.5.1): 1. Сначала ищешь вероятность ошибки усройства=1 - надежность= 1-0,99975=0,00025 2. потом находишь "лямбду"= вероятность ошибки* кол-во испытаний=0,00025*10000=2,5 3. вероятность 5 ошибок= е в степени минус лямбда (т.е. е в степени минус 2.5) * 2,5 в степени 5 и всё это делишь на 5! ( 5 факториал) Короче получается=0,067

По поводу британок всё проще (пример 3.3.1.6.1) купон делишь на доходность= 2,5/6,71=37,25 (там опечатка вроде бы в ответе, в других ответах всё верно)

 
$pekulДата: Пятница, 03.10.2008, 18:21 | Сообщение # 116
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Не получается решать задачи из группы 3.5
вида "Инвестор открыл длинную позицию на акции А на сумму ... и короткую позицию на акции В на сумму ... Стандартное отклонение (со) доходности по акции А ... по акции В .... Коэффициент корреляции доходностей равен ...
Найти риск портфеля

решаю по формуле из учебника 1.0: риск = кв.корень (W1^2*со1^2+W2^2*со2^2+W1*W2*со1*со2*коэф.корр.)
но ни по одной из задач ответ не выходит.
Кто знает в чем здесь неточность?

 
ГостьДата: Суббота, 04.10.2008, 10:49 | Сообщение # 117
Группа: Гости





Таких задач всего 4, можно тупо выучить ответы. Мне препод сказал, что это вроде бы условная вероятность!!
 
LeoДата: Суббота, 04.10.2008, 15:26 | Сообщение # 118
Внимательный модератор
Группа: Модераторы
Сообщений: 59
Репутация: 21
Замечания: 0%
Статус: Offline
$pekul
во-первых, в формуле последнее слагаемое надо умножить на 2 ))
во-вторых, не забывайте что объем короткой позиции надо брать с минусом, соответственно если W - удельный вес, то
W1 = A/(A-B), W2 = -B/(A-B), с учетом знаков...
и все получится cool


Сообщение отредактировал Leo - Суббота, 04.10.2008, 15:27
 
$pekulДата: Суббота, 04.10.2008, 22:15 | Сообщение # 119
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Leo, спасибо!
Только щас заметил что в книге-учебнике по 1.0 двойка в формуле пропущена, а знак короткой позиции я и так брал с минусом.


Сообщение отредактировал $pekul - Воскресенье, 05.10.2008, 10:44
 
ГостьДата: Вторник, 07.10.2008, 08:21 | Сообщение # 120
Группа: Гости





Господа, подскажите, пож-та, смотрел базу с rcb - там по теории вероятности совсем нет вопросов про надежность контролирующего устройства, про лотерейные билеты. а в 130м файле они есть. база rcb апрель-март сего года. так все-таки, есть эти задачи на экзамене или нет?
 
KashtДата: Вторник, 07.10.2008, 15:50 | Сообщение # 121
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
все задачи из 130-метрового файла. на экзамене они были
 
$pekulДата: Вторник, 07.10.2008, 16:02 | Сообщение # 122
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Quote (Гость)
Господа, подскажите, пож-та, смотрел базу с rcb - там по теории вероятности совсем нет вопросов про надежность контролирующего устройства, про лотерейные билеты. а в 130м файле они есть. база rcb апрель-март сего года. так все-таки, есть эти задачи на экзамене или нет?

На сайте on-line тестов СКРИН есть вопросы про надежность контролирующего устройства и лотерейные билеты.
 
ExecutorДата: Четверг, 09.10.2008, 11:31 | Сообщение # 123
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Кто нибудь в курсе 5.0 точно уже с октября меняется или это очередные слухи ?
 
К.Дата: Четверг, 09.10.2008, 16:01 | Сообщение # 124
Группа: Гости





ребят, никак не могу сообразить, как решаются задачи с британскими консолями. расскажите логику решения, плиз!
 
ГОСтиДата: Четверг, 09.10.2008, 16:39 | Сообщение # 125
Группа: Гости





Текущий курс - это отношение купона по облигации к её доходности (умноженное на 100).
Например, задача 3.3.1.6.3 КУПОН=2,5, ДОХОДНОСТЬ=4,86
ТЕКУЩИЙ КУРС=2,5/4,86*100=51,44
 
К.Дата: Четверг, 09.10.2008, 17:20 | Сообщение # 126
Группа: Гости





Ух! все гениальное просто. тогда, если позволите, еще задачки из этого же блока:

3.3.2.2
3.3.2.5
3.3.2.6

это все про облигации... не идут они у меня что-то. я нашла одно решение первой задачи... но это же нереально вычислить на обыкновенном калькуляторе. может есть что подоступней?

 
deusДата: Пятница, 10.10.2008, 10:29 | Сообщение # 127
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 0
Статус: Offline
К., приводите текст задач. так проще будет
 
К.Дата: Пятница, 10.10.2008, 13:34 | Сообщение # 128
Группа: Гости





как скажете:)

3.3.2.2
Курс бескупонной облигации равен 70.4. Облигация будет погашена через 1 год и 6 месяцев. Каким будет курс облигации, если ее доходность увеличится на 40 пунктов (1 пункт доходности составляет 0,01%). База 360 дней

3.3.2.5
Вам предлагают бескупонную облигацию, которая будет погашена через 6 лет по номиналу 7500 руб. По какой цене Вы ее приобретете, если банковская депозитная ставка на тот же срок равна 23% годовых, риск инвестиций предлагается учесть с помощью премии за риск вразмере 3,%% годовых.

3.3.2.6
Найти ставку размещения бескупонной облигации, если рыночная цена на настоящий момемнт равно 850 руб. Облигация погашается по номиналу 1200 руб. через 2 года и 2 месяца.

буду очень благодарна за скорейший ответ:)

 
$pekulДата: Пятница, 10.10.2008, 16:03 | Сообщение # 129
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
3.3.2.2
Доходность текущая = корень 1,5 (100/70,4)=1,263625
если доходность увеличится на 40 пунктов то она станет 1,267625, новый курс облигаций = 100/(1,267625^1,5)=70,07

3.3.2.5
7500/(1+0,23+0,03)^6=1830,28

3.3.2.6
корень 2,167 (1200/850) - 1 = 17,249

 
К.Дата: Суббота, 11.10.2008, 10:06 | Сообщение # 130
Группа: Гости





$pekul, спасибо! но сошлась только вторая задача.
в первой и третьей не такой результат получается. мне кажется, там или под корень не все выражение засовывается, или где-то знак пропущен. если не затруднит, уточните решение
 
rcojДата: Вторник, 21.10.2008, 22:54 | Сообщение # 131
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
Quote (К.)
$pekul, спасибо! но сошлась только вторая задача.
в первой и третьей не такой результат получается. мне кажется, там или под корень не все выражение засовывается, или где-то знак пропущен. если не затруднит, уточните решение

Решения по первой и третьей задачам абсолютно верные.
курс=номинал/(1+r)^t, отсюда r=степень 1/t (номинал/курс)
в задаче 3.3.2.2 t=1 год 6 месяцев =1+6/12=1,5
в задаче 3.3.2.6 t=2 года 2 месяца = 2+2/12=2,167
 
К.Дата: Четверг, 23.10.2008, 12:51 | Сообщение # 132
Группа: Гости





представляете, даже не дают сдать экзамен.. хотела 27 числа в Самаре. а там не набирается 3 человека. очень обидно. а еще обидней будет, если успеют сменить базу до следующего срока(((
может новости есть какие по этому поводу? может не будут вообще до конца года менять? =)

rcoj, спасибо за разъяснения :)

 
olka6Дата: Четверг, 23.10.2008, 17:33 | Сообщение # 133
Практик
Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Вчера была в МФЦ, мне там девочка сказала, что их должны за месяц о смене базы предупредить, всчера такой информации не было => есть месяц точно

Сообщение отредактировал olka6 - Четверг, 23.10.2008, 17:36
 
$pekulДата: Пятница, 24.10.2008, 10:50 | Сообщение # 134
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Сдал 5.0 23-го октября на 94 балла! cool
Други, все спасибо кто на сайте материал публикует и делится знаниями, особенно спасибо Кузе за тренажер!
 
ЦицеронДата: Пятница, 24.10.2008, 11:27 | Сообщение # 135
Практик
Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Репутация: 3
Замечания: 0%
Статус: Offline
$pekul, поздравляю со сдачей! smile
 
deusДата: Пятница, 24.10.2008, 13:58 | Сообщение # 136
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 0
Статус: Offline
$pekul, респект!! )
 
rcojДата: Четверг, 30.10.2008, 21:00 | Сообщение # 137
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
Представляется, что в связи с кризисом на мировом и российском фондовых рынках и не только нашему ФСФР слегка не до изменений вопросов в базах. Так что сдавайте экзамены, пока есть возможность smile
 
ГостьДата: Четверг, 30.10.2008, 21:50 | Сообщение # 138
Группа: Гости





Сегодня сдала в ИФРУ экзамен, 91 балл. Очень рада. Вопросы попались легкие, задачи все решила, думаю, что в теории не добрала. С финансовым калькулятором всего одна задача была, по статистике, где надо надежность контролирующего устройства найти. Переклинило, не нашла кнопку е^х, возвела просто 2,7 в нужную степень.
Кстати, в вопросах ответы меняли местами.

Добавлено (30.10.2008, 21:50)
---------------------------------------------
P.S. Cамое главное забыла: спасибо за сайт, очень помог тренажер, в свободжное время на работе гоняла. И за корову по ПИФам отдельное спасибо!

 
olka6Дата: Пятница, 31.10.2008, 17:49 | Сообщение # 139
Практик
Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, кто сдавал, как Вы учили про сосав и структуру активов, там стлько цифр crazy
 
rcojДата: Пятница, 31.10.2008, 21:09 | Сообщение # 140
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
Quote (olka6)
Подскажите пожалуйста, кто сдавал, как Вы учили про сосав и структуру активов, там стлько цифр

Оччень "корова" помогает, правда она больше на лося похожа, но это уже мелочи smile . Несмотря на обилие цифр в этой теме, существует строгая закономерность, и именно это выделено автором "коровы". Исключения тоже отражены, но именно из-за этого они и запоминаются. Запомнить "идеальную корову" нетрудно, остальное методом исключения из правил.
 
olka6Дата: Пятница, 31.10.2008, 23:20 | Сообщение # 141
Практик
Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Quote (rcoj)
Оччень "корова" помогает, правда она больше на лося похожа, но это уже мелочи . Несмотря на обилие цифр в этой теме, существует строгая закономерность, и именно это выделено автором "коровы". Исключения тоже отражены, но именно из-за этого они и запоминаются. Запомнить "идеальную корову" нетрудно, остальное методом исключения из правил.

Спасибо, изучим happy
Срочно-срочно помогите, туплю с эелементарной задачей pray
3.1.1.2.1
Игральная кость бросается три разА. Найти вероятность того, что хотя бы один раз выпадет 6 очкоВ
 
$pekulДата: Суббота, 01.11.2008, 07:44 | Сообщение # 142
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Quote (olka6)
3.1.1.2.1
Игральная кость бросается три разА. Найти вероятность того, что хотя бы один раз выпадет 6 очкоВ

Решение:
вероятность что в одном броске НЕ выпадет 6 очков равна 5/6, соответственно в трех бросках - (5/6)^3
тогда вероятность того что выпадет хотя бы один раз равна 1-(5/6)^3=0,4212963
 
olka6Дата: Суббота, 01.11.2008, 14:33 | Сообщение # 143
Практик
Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Quote (rcoj)
Оччень "корова" помогает, правда она больше на лося похожа, но это уже мелочи . Несмотря на обилие цифр в этой теме, существует строгая закономерность, и именно это выделено автором "коровы". Исключения тоже отражены, но именно из-за этого они и запоминаются. Запомнить "идеальную корову" нетрудно, остальное методом исключения из правил.

Пол ночи рыдала от смеха над коровой, тот кто до этого додумался - ГЕНИЙ, я конечно тоже всякие себе схемы придумываю, но это просто супер!!!!!!!!!!!!!

Quote ($pekul)
Решение:
вероятность что в одном броске НЕ выпадет 6 очков равна 5/6, соответственно в трех бросках - (5/6)^3
тогда вероятность того что выпадет хотя бы один раз равна 1-(5/6)^3=0,4212963

Семен Семеныч..., ну конечно, видимо болезнь на мозговой деятельности сказывается fool
Спасибо большое

Сегодня общалась с МФЦ, грозятся, что в декабре смеят базу, надо срочно учить..............

Сообщение отредактировал olka6 - Воскресенье, 02.11.2008, 00:03
 
rcojДата: Воскресенье, 02.11.2008, 20:41 | Сообщение # 144
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
С задачами на VAR вроде разобрались, щелкаем как орешки. Осталась одна, которая мне непонятна:
3.7.1.5. Величина VAR для заданного портфеля финансовых инструментов, рассчитанная с уровнем доверия 65% и временным горизонтом 1 день, составляет 1 млн. руб. Какой будет примерно величина VAR этого портфеля для уровня доверия 99% и временного горизонта 10 дней, если дневные доходности независимы и нормально распределены?
В методичке нашла пр масштабирование: мю вар=мю т*T вар/Т и сигма вар=сигма т*корень( Твар/Т)
Но как это применять - не понимаю, может вообще не из этой оперы?
 
olka6Дата: Вторник, 04.11.2008, 17:34 | Сообщение # 145
Практик
Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Прмргите, пожалуйста реить задачку 3.2.2.3.1
Краткосрочные обязательства составляют 100 т.р., каким будеткоэф. тек. ликвидности (сейчас он 2), если рпедприяие погасит 10 т.р. краткосрочной кредиторской задолженности наличными?
Вопрос снимается, сама разобралась biggrin


Сообщение отредактировал olka6 - Вторник, 04.11.2008, 17:45
 
TISДата: Вторник, 04.11.2008, 19:48 | Сообщение # 146
Группа: Гости





rcoj:

Данные задачи должны решаться так:

VAR=V*(sigma/100)*2,33*3,16*3.

Но в Вашем случае нет сигмы (СКО), и получить ее вроде как неоткуда из условий задачи:(.

Добавлено (04.11.2008, 19:48)
---------------------------------------------
rcoj:

Ой невнимательно условие прочитал, как раз наоборот Вар то уже у Вас посчитан, поэтому необходимо выразить сигму и объем позиции из выражения VAR=V*(sigma/100)*1*3, или если проще, то в Вашем случае достаточно, имеющееся значение VAR умножить на 2,32 и на 3,16.

P.S. 2,32 это квадрат отношения требуемого значения доверительного интервала к имеющемуся (99/65)^2
3,13 это корень квадратный из отношения требуемого горизонта к имеющемуся (10/1)^(1/2)

Ответ: 7 261 600

 
olka6Дата: Пятница, 07.11.2008, 11:32 | Сообщение # 147
Практик
Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, на сколько я помню, при сдаче базоого экзамена в ответы были внесены коррективы в связи с изменениями 156-ФЗ, а здесь это действует или на вопрос про в течении скольки дней должны быть выплачены деньги по пафим отвечать 15 дн. (по новому закону 10)?
И еще, никому не покпадалась задача из главы 3.5 с неправильным ответом, как на нее отвечать, ечлии она попадется на экзамене (она в билетах с правильными данными или тупо заучить, что правильный ответ Е)?

Добавлено (07.11.2008, 11:32)
---------------------------------------------

Quote (rcoj)
3.7.1.5. Величина VAR для заданного портфеля финансовых инструментов, рассчитанная с уровнем доверия 65% и временным горизонтом 1 день, составляет 1 млн. руб. Какой будет примерно величина VAR этого портфеля для уровня доверия 99% и временного горизонта 10 дней, если дневные доходности независимы и нормально распределены?
В методичке нашла пр масштабирование: мю вар=мю т*T вар/Т и сигма вар=сигма т*корень( Твар/Т)
Но как это применять - не понимаю, может вообще не из этой оперы?

Ну как, разобрались с решением. я что-то тоже запуталась wacko
 
TISДата: Пятница, 07.11.2008, 12:34 | Сообщение # 148
Группа: Гости





Каюсь, неправильно додумал значения 2,32....поправочный коэффициент определяется по отношению квантилей требуемого к начальному.

Таким образом, искомое значение VAR определяется произведением на корень квадратный из отношения временного горизонта, т.е. (10/1)^1/2=3,13
и поправочного коэффициента связанного с разными уровнями доверия, через их значения квантилей, т.е. 2.326 (для 99%) к искомому (1 для 65),
кстати в оригинале вопроса говорится, про 95% начальный интервал (а у него уже квантилль 1,645). значит в этом случае поправочный коэффициент будет (2.326/1.645)

 
olka6Дата: Пятница, 07.11.2008, 13:52 | Сообщение # 149
Практик
Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Quote (TIS)
Таким образом, искомое значение VAR определяется произведением на корень квадратный из отношения временного горизонта, т.е. (10/1)^1/2=3,13
и поправочного коэффициента связанного с разными уровнями доверия, через их значения квантилей, т.е. 2.326 (для 99%) к искомому (1 для 65),
кстати в оригинале вопроса говорится, про 95% начальный интервал (а у него уже квантилль 1,645). значит в этом случае поправочный коэффициент будет (2.326/1.645)

А можно для тех кто в танке по-подробнее, у меня никак не получается 4,5 (которое отмечено как правильный ответ)
 
TISДата: Пятница, 07.11.2008, 14:59 | Сообщение # 150
Группа: Гости





У меня получается 4.47.

Попытаюсь,
1. формула определения VAR=V*sigma (дневная!) (для дов. интервала 65%!),
для любых других интервалов доверия _или_ длительности поддержания позиции, она превращается в
VAR=V*sigma*корень(T2)*K (К-поправочный коэффициент при разных уровнях доверия, определяется из квантилей, а корень времени необходим для преобразования дневной волатильности в требуемую по длительности))
2. у нас исходя из условия есть следующие данные: уровень доверия1=95%,T1=1, VAR=1 млн, уровень доверия2=99%, T2=10
3. поэтому исходя из начальных условий имеем:
1 млн=V*sigma*1,645 (1,645-это квантиль для 95%)
4. Исходя из требований получаем:
VAR2=V*sigma*корень(10)*2,326 (2,326 - а это квантиль для 99%).
5. Итого мы не знаем не V, не сигма, но это и не важно, путем элементарных арифметических преобразований, имеем:
1 млн*корень(10)*2,326
VAR2= -----------------------=4 470 000.
1*1,645

Вот как то так....если не понятно, спрашивайте....тяжело писать, гораздо проще так объяснить.

 
Форум » ФОРУМ » Экзамены ФСФР/мнения/новые вопросы/идеи ... » Экзамен серии 5.0 (Обсуждаем вопросы по серии 5,0)
Страница 3 из 5«12345»
Поиск:

Copyright www.deus.ucoz.ru © 2018