Текст вопросов в файле .doc, а тестер в .xls

В текстах для эффективности подготовки ответов нет!
Ответы даны в файле .xls

Для ответов можно распечатать бланк и тренироваться карандашем или в ехеле вставлять соответствующую букву (латиница) и сразу определять правильность ответа.
Работает и на кпк!
Тексты и ответы взяты из 130мб. Спасибо автору, выложившему соответсвующую информацию!
http://ifolder.ru/8059790
Если мне всеж подскажут как выложить файлы на сайте, с радостью выложу!

to Kasht
Ход решений на многие задачи есть в файле .pdf и в ответах в этой теме...

а кто делал тест по 5.0 ? там задач намного больше, чем в 130-метровом файле, и они отличаются. что ета за база такая ?

А про тест не знаю)) Но на экзамене были вопросы и задачи только из 130-метр.файла.

ОГРОМЕННОЕ спасибо - appraiser, Konstantin, Nikita за их решения и комментарии.
Выложил пароль на базу, которую сделал на основе 130 метрового файла, смотрите соответствующую ветку.
Перепроверяйте, там есть пара очепяток и ошибок 2-3 штуки. Если распределить сверку между народом, то проверить можно шустро.
Есть мысль добавить к задачкам решения, уже начал их заносить в тестер и в ближайшее время выложу.

Давай так же энергично и 1.0 !!
Идея хорошая, думаю сдашь! Мне он казался кстати легче)))Полсе базового я его сдала "влет".....
Так что удачи!

Надежность(на примере задачи 3.1.2.5.1): 1. Сначала ищешь вероятность ошибки усройства=1 - надежность= 1-0,99975=0,00025 2. потом находишь "лямбду"= вероятность ошибки* кол-во испытаний=0,00025*10000=2,5 3. вероятность 5 ошибок= е в степени минус лямбда (т.е. е в степени минус 2.5) * 2,5 в степени 5 и всё это делишь на 5! ( 5 факториал) Короче получается=0,067

По поводу британок всё проще (пример 3.3.1.6.1) купон делишь на доходность= 2,5/6,71=37,25 (там опечатка вроде бы в ответе, в других ответах всё верно)

решаю по формуле из учебника 1.0: риск = кв.корень (W1^2*со1^2+W2^2*со2^2+W1*W2*со1*со2*коэф.корр.)
но ни по одной из задач ответ не выходит.
Кто знает в чем здесь неточность?

3.3.2.2
3.3.2.5
3.3.2.6

это все про облигации... не идут они у меня что-то. я нашла одно решение первой задачи... но это же нереально вычислить на обыкновенном калькуляторе. может есть что подоступней?

3.3.2.2
Курс бескупонной облигации равен 70.4. Облигация будет погашена через 1 год и 6 месяцев. Каким будет курс облигации, если ее доходность увеличится на 40 пунктов (1 пункт доходности составляет 0,01%). База 360 дней

3.3.2.5
Вам предлагают бескупонную облигацию, которая будет погашена через 6 лет по номиналу 7500 руб. По какой цене Вы ее приобретете, если банковская депозитная ставка на тот же срок равна 23% годовых, риск инвестиций предлагается учесть с помощью премии за риск вразмере 3,%% годовых.

3.3.2.6
Найти ставку размещения бескупонной облигации, если рыночная цена на настоящий момемнт равно 850 руб. Облигация погашается по номиналу 1200 руб. через 2 года и 2 месяца.

буду очень благодарна за скорейший ответ:)

3.3.2.5
7500/(1+0,23+0,03)^6=1830,28

3.3.2.6
корень 2,167 (1200/850) - 1 = 17,249

rcoj, спасибо за разъяснения :)

Добавлено (30.10.2008, 21:50)
---------------------------------------------
P.S. Cамое главное забыла: спасибо за сайт, очень помог тренажер, в свободжное время на работе гоняла. И за корову по ПИФам отдельное спасибо!

Сегодня общалась с МФЦ, грозятся, что в декабре смеят базу, надо срочно учить..............

Данные задачи должны решаться так:

VAR=V*(sigma/100)*2,33*3,16*3.

Но в Вашем случае нет сигмы (СКО), и получить ее вроде как неоткуда из условий задачи:(.

Добавлено (04.11.2008, 19:48)
---------------------------------------------
rcoj:

Ой невнимательно условие прочитал, как раз наоборот Вар то уже у Вас посчитан, поэтому необходимо выразить сигму и объем позиции из выражения VAR=V*(sigma/100)*1*3, или если проще, то в Вашем случае достаточно, имеющееся значение VAR умножить на 2,32 и на 3,16.

P.S. 2,32 это квадрат отношения требуемого значения доверительного интервала к имеющемуся (99/65)^2
3,13 это корень квадратный из отношения требуемого горизонта к имеющемуся (10/1)^(1/2)

Ответ: 7 261 600

Добавлено (07.11.2008, 11:32)
---------------------------------------------

Таким образом, искомое значение VAR определяется произведением на корень квадратный из отношения временного горизонта, т.е. (10/1)^1/2=3,13
и поправочного коэффициента связанного с разными уровнями доверия, через их значения квантилей, т.е. 2.326 (для 99%) к искомому (1 для 65),
кстати в оригинале вопроса говорится, про 95% начальный интервал (а у него уже квантилль 1,645). значит в этом случае поправочный коэффициент будет (2.326/1.645)

Попытаюсь,
1. формула определения VAR=V*sigma (дневная!) (для дов. интервала 65%!),
для любых других интервалов доверия _или_ длительности поддержания позиции, она превращается в
VAR=V*sigma*корень(T2)*K (К-поправочный коэффициент при разных уровнях доверия, определяется из квантилей, а корень времени необходим для преобразования дневной волатильности в требуемую по длительности))
2. у нас исходя из условия есть следующие данные: уровень доверия1=95%,T1=1, VAR=1 млн, уровень доверия2=99%, T2=10
3. поэтому исходя из начальных условий имеем:
1 млн=V*sigma*1,645 (1,645-это квантиль для 95%)
4. Исходя из требований получаем:
VAR2=V*sigma*корень(10)*2,326 (2,326 - а это квантиль для 99%).
5. Итого мы не знаем не V, не сигма, но это и не важно, путем элементарных арифметических преобразований, имеем:
1 млн*корень(10)*2,326
VAR2= -----------------------=4 470 000.
1*1,645

Вот как то так....если не понятно, спрашивайте....тяжело писать, гораздо проще так объяснить.