Материалы к экзаменам ФСФР Среда, 18.10.2017, 23:18
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 7 из 8«125678»
Архив - только для чтения
Модератор форума: basic 
Форум » ФОРУМ » Экзамены ФСФР/мнения/новые вопросы/идеи ... » Базовый экзамен 2009 (Обсуждение вопросов, ответы)
Базовый экзамен 2009
ggumanДата: Вторник, 17.11.2009, 16:16 | Сообщение # 301
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Спасибо. А задачи 5.2.93, 94, 95, 96... без вычислений? только логика?

Сообщение отредактировал gguman - Вторник, 17.11.2009, 16:21
 
OgrДата: Вторник, 17.11.2009, 18:23 | Сообщение # 302
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Арбитраж везде возможен. Логика такая же как в 5.2.92 - один опцион покупаем, другой продаём, лишние деньги на депозит.

Добавлено (17.11.2009, 18:23)
---------------------------------------------
Арбитраж - получение безрисковойй прибыли за счет разницы в цене инструмента на разных рынках. В данном случае мы дополнительно используем депозит, и разницу в ценах двух опционов.

 
ggumanДата: Вторник, 17.11.2009, 23:06 | Сообщение # 303
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
т.е данные которые даны в задаче в принципе не играют значения...

Подскажи, пожалуйста, по 5.2.102
расчет ведется по формуле, которую у меня не получается правильно уложить в голове. Вы не сможете ее объяснить

цена опциона колл+(цена исполнения/1+r(t/T) = цена опциона пут + спот акции

Не понятно почему эти выражения равны?
Может быть Вы считали по другой формуле. Целью данной задачи является найти цену спот акции.

Я в конец запутался в формулах для главы Срочного рынка.

Не могли бы Вы перечислить те, которые встречаются в решениях 5 Главы. Или где их можно посмотреть? В той литературе, которой я владею, уж слишком скудно изложены расчеты и уж совсем не представлены формулы. Те формулы которыми я оперировал в решении 5 Главы, я находил на форумах. В итоге тонна бумаг, каша в голове.... совсем не конструктивный подход))

Сообщение отредактировал gguman - Среда, 18.11.2009, 01:26
 
OgrДата: Среда, 18.11.2009, 11:11 | Сообщение # 304
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Quote (gguman)
т.е данные которые даны в задаче в принципе не играют значения...

На самом деле играют. Так, если по честному решать, то арбитражной прибыли может и не быть при каких-то ценах. Но в задачах 5.2.93, 94, 95, 96 арбитраж возможен.

Quote (gguman)
цена опциона колл+(цена исполнения/1+r(t/T) = цена опциона пут + спот акции Не понятно почему эти выражения равны?

Это выражение, называется формула паритета, как раз и существует, чтобы найти такие цены на опционы колл и пут, и спот акции, чтобы арбитраж был невозможен. В какой-то мере арбитраж - это... чисто спекулятивное явление, т.е. его не должно быть в нормальных условиях (как-то так), поэтому баланс цен и высчитывается по этой формуле.

Quote (gguman)
Те формулы которыми я оперировал в решении 5 Главы, я находил на форумах. В итоге тонна бумаг, каша в голове.... совсем не конструктивный подход))

Так же готовился, плюс ещё активно юзал википедию. Видишь непонятную задачу и начинаешь перелапачивать интернет в поисках подходящей формулы. Спрашивайте, если что-то непонятно.
 
ggumanДата: Среда, 18.11.2009, 12:27 | Сообщение # 305
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Нашел скудненькое объяснение
Рассмотрим две стратегии. А именно:
1. Покупка опциона Call со страйком X по цене C и
2. Покупка базисного актива по текущей цене S и опциона Put со страйком X по цене P.
Вторая конструкция называется синтетическим опционом Call по той причине, что
график ее прибылей и убытков идентичен первой стратегии.
Позиции, которые могут быть получены с помощью иных финансовых инструментов,
называются синтетическими.
Очевидно, вторая конструкция требует больше средств для ее инициализации:
S + P > C
Соответственно, при принятии решения о том какую конструкцию предпочесть, мы
можем принять во внимание, что в случае первой конструкции можно инвестировать
средства в размере S + P – C в безрисковые бумаги по ставке R и получить
дополнительный доход. Предполагая что финансовые результаты стратегий должны
быть одинаковы, получаем следующую взаимосвязь между премиями опционов Call и
Put.
С + X exp( - RT) = P + S
Эта формула носит название формулы паритета опционов1. Таким образом, цены
опционов Call и Put связаны точной формулой. Если нарушается паритет опционов, то
возможен арбитраж и получение безрисковой прибыли.

Не понял только: "1.Покупка опциона Call со страйком X по цене C и ???" и чего?

 
OgrДата: Среда, 18.11.2009, 13:05 | Сообщение # 306
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Quote (gguman)
Не понял только: "1.Покупка опциона Call со страйком X по цене C и ???" и чего?

Покупка опциона колл с ценой исполнения(страйк)=Х руб. , за покупку опциона платим премию(цена опциона)=С руб.
Вся эта конструкция равна по смыслу следующей: покупка акций(базисный актив) по цене S руб. и одновременно покупка опциона пут с ценой исполнения(страйк) такой же как и в случае 1 = Х руб., цена опциона пут=Р руб.
Из равенства этих конструкций выводим формулу паритета.
 
ggumanДата: Среда, 18.11.2009, 17:09 | Сообщение # 307
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
"трехмесячная форвардная цена акции = цена спот акции через три месяца - дивиденд через три месяца"

Это правильная формула?

Прикрепил файлы, посмотрите, пожалуйста. В файл внес все формулы, которые только смог найти и описать. Может ошибся где, или забыл про какую-нибудь?

Прикрепления: Formula.xls(22Kb)


Сообщение отредактировал gguman - Среда, 18.11.2009, 17:11
 
OgrДата: Среда, 18.11.2009, 18:45 | Сообщение # 308
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
В первой формуле, по-моему, опечатка:
написано: C + K/(1+rt) = P + S
надо: C + Х/(1+r)^n = P + S , где n - количество периодов (например лет). Вообще, 1/(1+r)^n - это ставка дисконтирована, по ней определяется текущая стоимость будущего платежа (в данном случае цены исполнения, ведь опцион исполняется когда-то там в будущем).
Это относится и ко всем остальным формулам. Просто мне запись показалась там некорректной, но если вы имели ввиду именно ставку дисконтирования, то вы на правильном пути.
В остальном вроде всё верно.

Добавлено (18.11.2009, 18:45)
---------------------------------------------
Если период меньше года, то коэффициент 1/(1+r*t/base)

 
ggumanДата: Среда, 02.12.2009, 10:18 | Сообщение # 309
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Пожалуйста, подскажите из каких законов можно подцепить ответы на следующие вопросы:
10.1.13
10.2.14
10.2.15
10.2.16
10.2.21
10.2.22
В законе о РЦБ данной информации не нашел

Спасибо

 
OgrДата: Среда, 02.12.2009, 11:00 | Сообщение # 310
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Я просто запоминал...
Можно там даже какую-то логику найти. Например, 10.2.16 - там все пункты - серъёзное нарушение или что-то существенное (ликвидация эмитента), ясно что такие бумаги надо исключить из публичного обращения.
 
ggumanДата: Четверг, 03.12.2009, 14:37 | Сообщение # 311
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
А я вроде нашел что-то... кому интересно http://dump.ru/file/3866772
Пять нормативных актов в помощь к 10 главе и не только

Добавлено (03.12.2009, 12:13)
---------------------------------------------
Нашел 10.1.13 в Приказе Об утверждении порядка лицензирования видов профессиональной деятельности

3.1.1 соблюдение законодательства РФ о ценных бумагах, в том числе номативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
3.1.3 соответствие собственных средств лицензиата и иных его финансовых показателей нормативам достаточности собственных средств и иным показателям, ограничивающим риски при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
3.1.2 исполнение вступивших в законную силу судебных решени по вопросам осуществления лицензирумого вида деятельности на рынке ценных бумаг
3.1.8 обеспечение лицензиатом условий для осуществления лицензирующим органом надзорных полномочий, включая проведение им проверок

Добавлено (03.12.2009, 12:27)
---------------------------------------------
и 10.1.14 там же

3.2.1 не менее 1 работника, в обязанности которого входит ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами 3.2.2 не менее 1 работника по каждому из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, отвечающего квалификационным требованиям, установленным законодательством РФ о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
3.8.3 наличие у лицензиата, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с деятельностью по оказанию услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг

Добавлено (03.12.2009, 12:36)
---------------------------------------------
10.2.15 Приказ Об утверждении положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг
4.4. Допуск ценных бумаг к торгам у организатора торговли (за исключением допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже) осуществляется при соблюдении следующих требований:
-осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг или плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, правил доверительного управления ипотечным покрытием);
-осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента или в Федеральную службу представлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением российских депозитарных расписок, а также случаев размещения ценных бумаг на торгах у организатора торговли или включения ценных бумаг в котировальные списки "В" и "И");
-эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, а управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (управляющим ипотечным покрытием)

Добавлено (03.12.2009, 12:45)
---------------------------------------------
10.2.16 там же
4.16 Исключение ценной бумаги из Списка (делистинг) осуществляется организатором торговли по следующим основаниям:
-признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
-истечение срока обращения ценных бумаг;
-погашение (аннулирование) всех ценных бумаг данного вида, категории (типа);
-прекращение деятельности эмитента в результате реорганизации или ликвидация эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда);
-неоднократные нарушения эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, управляющим ипотечным покрытием) требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (об инвестиционных фондах) и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
-неустранение эмитентом ценных бумаг (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, управляющим ипотечным покрытием) выявленных Федеральной службой или организатором торговли нарушений в течение срока, предусмотренного для их устранения, но не более 6 месяцев;
-иные основания, предусмотренные организатором торговли в правилах допуска к торгам ценных бумаг.

Добавлено (03.12.2009, 13:07)
---------------------------------------------
Перепроверьте 10.2.21
Приказ Об утверждении порядка лицензирования видов профессиональной деятельности
3.1.2 исполнение вступивших в законную силу судебных решений по вопросам осуществления лицензируемого вида деятельности на рынке ценных бумаг
3.1.5 наличие у лицензиата не менее 1 контралера, для которого работа у лицензиата является основным местом работы
3.1.8 обеспечение лицензиатом условий для осуществления лицензирующим органом надхорных полномочий, включая проведение им проверок
3.8.2 наличие у лицензиата, осуществляющего клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг, самостоятельного труктурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, а также не менее 2!!! работников, в обязанности которых входит осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, соответствующих квалификационным требованиям, установленным законодательством РФ о ценных бумагах, в том числе нормативными првавовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Помоему ответ "В"

Добавлено (03.12.2009, 13:58)
---------------------------------------------
И еще перепроверить бы
10.2.22
3.7.5 наличие в филиале лицензиата руководителя и не менее одного специалиста, соответствующих квалификационным требованиям, установленным законодательством РФ о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
3.1.5 наличие у лицензиата не менее 1 контролера, для которого работа у лицензиата является основным местом работы
3.7.7 уставный капитал лицензиата не может быть оплачен ценными бумагами, эмитентами которых являются его акционеры, учредители, а также ценными бумагами эмитентов, ведение реестров которых осуществляет или предполагает осуществлять лицензиат

Помоему правильный ответ "А"

Добавлено (03.12.2009, 14:37)
---------------------------------------------
И еще не понятен ответ на 10.2.35
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам
от 20.04.2005 № 05-17/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка"
5.1. наличие квалификационного аттестата по специализации, соответствующей виду деятельности на финансовом рынке, осуществляемому организацией, в которой работает указанное лицо;
5.3. наличие высшего образования
5.4. отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата, если с даты аннулирования прошло менее трех лет.
6.2. для лиц, предусмотренных в разделах I и II приложения № 1 к настоящему Положению, - отсутствие факта работы в организации, осуществлявшей деятельность на финансовом рынке, у которой была аннулирована соответствующая лицензия и в которой указанное лицо являлось лицом, осуществлявшим руководство текущей деятельностью этой организации, или контролером в период совершения нарушения, повлекшего аннулирование лицензии (за исключением случаев аннулирования лицензии на основании заявления самой организации), если с даты аннулирования лицензии прошло менее трех лет.

На мой взгляд правильный ответ "D"

Сообщение отредактировал gguman - Четверг, 03.12.2009, 12:45
 
LeksДата: Понедельник, 07.12.2009, 07:34 | Сообщение # 312
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, будет ли меняться базовый экзамен и экзамен серии 1.0 в 2010 году?
 
OgrДата: Понедельник, 07.12.2009, 15:05 | Сообщение # 313
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
А кто ж его знает?..
Я думаю что основная часть всё равно не изменится. Может некоторые вопросы скорректируют. В базовом, например, рассматриваются основы экономики - на то они и основы, чтобы не меняться. Так что , думаю, можно начинать готовиться по тем вопросам, которые есть. а потом лишь пересмотреть то, что изменится.
 
LeksДата: Понедельник, 07.12.2009, 15:13 | Сообщение # 314
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Ogr, спасибо за ответ.
Начала готовиться, вопросы в базовом совсем несложные, большую часть знаю. Жалко, что у нас в городе только в НАУФОРе можно сдать.. а там такой wacko график. Теперь только в следующем году.
 
ggumanДата: Понедельник, 07.12.2009, 15:15 | Сообщение # 315
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Подскажите, где взять информацию для 14 главы по еврооблигациям
 
MiaMorenaДата: Понедельник, 07.12.2009, 16:31 | Сообщение # 316
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
всем привет!!!
25 ноября сдала базу - 89 баллов. Спасибо огромное Deus и всем. кто выкладывал материалы, делился информацией!.
Вообще, в качестве совета тем. кто посещает курсы. - не стоит затягивать с экзаменом. Я отучилась в мае 2008, попробовала сдать - с первого раза не получилось.. В итоге забила. А когда прижали на рабюоте со сдачей, - выяснилось что поменялась база, - и пришлось искать материал самостоятельно. Поэтому когда посоветовали зайти на этот сайт. - обрадовалась когда нашла базу с ответами. по ним и готовилась. + последнюю неделю проходила онлайн тест на сайте Скрин - центра. Попался билет на экзамене один из тех, что проходила онлайн у них на сайте..
Всем желаю удачи!!!
А у меня теперь один ноль..
с 15 декабря иду на курсы.. Поэтому если что. смогу выложить решение задач или скан пособия. если получится..
В общем, - всем респект и удачи на экзаменах!!!!!

Добавлено (07.12.2009, 16:31)
---------------------------------------------
всем привет!!!
25 ноября сдала базу - 89 баллов. Спасибо огромное Deus и всем. кто выкладывал материалы, делился информацией!.
Вообще, в качестве совета тем. кто посещает курсы. - не стоит затягивать с экзаменом. Я отучилась в мае 2008, попробовала сдать - с первого раза не получилось.. В итоге забила. А когда прижали на рабюоте со сдачей, - выяснилось что поменялась база, - и пришлось искать материал самостоятельно. Поэтому когда посоветовали зайти на этот сайт. - обрадовалась когда нашла базу с ответами. по ним и готовилась. + последнюю неделю проходила онлайн тест на сайте Скрин - центра. Попался билет на экзамене один из тех, что проходила онлайн у них на сайте..
Всем желаю удачи!!!
А у меня теперь один ноль..
с 15 декабря иду на курсы.. Поэтому если что. смогу выложить решение задач или скан пособия. если получится..
В общем, - всем респект и удачи на экзаменах!!!!!

 
deusДата: Понедельник, 07.12.2009, 19:53 | Сообщение # 317
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 0
Статус: Offline
MiaMorena, поздравляю с успешной сдачей! Очень информативное сообщение о вашей сдаче! )
Заходите еще и расскажите, как сдаи 1,0 ! cool
 
deusДата: Понедельник, 07.12.2009, 19:56 | Сообщение # 318
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 0
Статус: Offline
gguman, пособия по базовому на сайте просмотрели?
 
ggumanДата: Вторник, 08.12.2009, 10:21 | Сообщение # 319
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Смотрел, однако глава про зарубежные рынки в методичке совсем мизерная. Не сказано про российский рынок еврооблигаций и тд
 
OgrДата: Вторник, 08.12.2009, 14:32 | Сообщение # 320
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Quote (MiaMorena)
25 ноября сдала базу - 89 баллов.

Поздравляю MiaMorena!
 
MiaMorenaДата: Вторник, 08.12.2009, 17:06 | Сообщение # 321
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
To OGR, To Deus - Спасибо!!!!!!
Обязательно загляну, - и видимо, не раз!! Промотрела задачи в 1.0. - ну сто % у меня будут вопросы по решению..
Так что придется пытать окружающих:-))
To ORG- , а вы 1.0 уже сдавали? Или у Вас другой экзамен дальше по программе???
 
OgrДата: Среда, 09.12.2009, 11:28 | Сообщение # 322
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
сдавал 1.0:
http://www.deus.ucoz.ru/forum/2-103-1#3995

Добавлено (09.12.2009, 11:28)
---------------------------------------------
Задачки в 1.0 действительно дубовые wacko , так что спрашивайте.

 
SaNДата: Вторник, 15.12.2009, 16:32 | Сообщение # 323
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Всем привет! Готовлюсь к базовому экзамену, накачал последнюю версию вопросов с сайта НАУФОР (1518 шт), по различным источникам нашел практически все ответы. Сделал удобный файлик в формате ворд для ручного тестирования, чтобы готовиться можно было вечерком после работы, лежа на диване. Причем прописал в нем все решения задач, чтобы по 10 раз их не пересчитывать. Остались открытыми только 3 вопроса. Просьба помочь аргументированно и верно на них ответить. Потом я включу правильные ответы в свой файлик и выложу его тут на форуме.

631- 6.7: правильный ответ C или D?
695-6.71: правильный ответ B или C?
819-7.114: найти решение задачи

631
6.7 Каким образом в бухгалтерском учете может классифицироваться полученный вексель?
A. Только как ценная бумага
B. Только как дебиторская задолженность
C. Как ценная бумага и дебиторская задолженность
D. В зависимости от принятой учетной политики

695
6.71 С какой периодичностью проводится в бухгалтерском учете переоценка ценных бумаг?
A. Не реже, чем один раз в год
B. Не реже, чем один раз в квартал
C. Не реже, чем один раз в месяц
D. Переоценка вложений в ценные бумаги может не проводиться, если это установлено в учетной политике организации

819
7.114 Физическому лицу перечислены проценты по сберегательному сертификату в размере 20% годовых. Ставка рефинансирования Банка России составляет 12% годовых. Сумма начисленных процентов 2 тыс. руб. Определить сумму налога на доходы физических лиц с процентов.
A. 0 руб.
B. 39 руб.
C. 21 руб.
D. 105 руб.

Сообщение отредактировал SaN - Среда, 16.12.2009, 12:33
 
deusДата: Воскресенье, 20.12.2009, 11:58 | Сообщение # 324
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 0
Статус: Offline
По вопросу 695 могу сказать, что переоценка (на примере кредитной организации) проводится раз в месяц
учетной политикой устанавливаются отклонения, при наличии которых проводится внеплановая переоценка.
ИМХО,695-ответ С
 
GuyanoДата: Понедельник, 21.12.2009, 15:36 | Сообщение # 325
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
По вопросу 819 могу сказать, что вначале тоже не понял. П smile отом открыл законодательство(новые дополнения)
и сразу получился ответ D:105 , т.к. теперь к ставке рефинансирования надо добавлять 5 процентных пункта.
А всё что выше ,соотв. и облагается налогом. smile
 
ggumanДата: Среда, 23.12.2009, 10:36 | Сообщение # 326
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Сдал. 91балл. Всем спасибо. Пойду в другую ветку cool
 
OgrДата: Среда, 23.12.2009, 11:13 | Сообщение # 327
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Quote (gguman)
Сдал. 91балл. Всем спасибо. Пойду в другую ветку

Здорово! Поздравляем specool !
 
GuyanoДата: Четверг, 24.12.2009, 13:26 | Сообщение # 328
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Ну начну с соблюдения традиций.
Deus огромный респект и уважуха band , а также всем кто принимает активное участие в жизни сайта.
Вчера сдал "базу" - 95 балов.
Отвечу на часто задаваемые вопросы:
1. Готовился около двух месяцев(наверно даже слишком досканально)
2.Сдавал в Скрине(у них сейчас Новогоднии скидки, экзамен 1500р, вместо 3000)
Поделюсь некоторыми соображениями:
1.На этапе подготовки почаще тестируйтесь на Скрине(online-тест),даже если не все темы ещё прошли,и обязательно ищите ответы на вопросы.
Для этого на ветке полная база есть., и интернет естесно. ИМХО:не так хорошо можно знать все темы, главное правильно отвечать на вопросы с online.
2. Вытекает из первого, сдавать в Скрине(не сочтите за рекламу)
У них хоть и не ПК, но на "бумажках" по моему даже удобнее.
Если у кого будут вопросы, рад буду помочь.
Пойду на ветку 1.0.
 
deusДата: Четверг, 24.12.2009, 14:25 | Сообщение # 329
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 0
Статус: Offline
Guyano, поздравляю с успешной сдачей!!!! Так держать)
На работе сейчас тоже человек готовитсяк базовому. Он раньше не работал с цб, какие еще советы можете дать по поводу подготовки?? Какая продолжительность экзамена? И сколько было конкретно вопросов?
Как лучше готовиться по задачам?

Просто хочу донести до сотрудника информацию в свежем, так сказать ключе! cool

 
MiaMorenaДата: Четверг, 24.12.2009, 18:08 | Сообщение # 330
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
всем еще раз привет! сегодня сдала 1.0 - 94 бала. вопросы все из базы. что выложена на сайте в pdf. Ничего нового.
Так что всем удачи и спасибо еще раз за этой сайт!!!!!!
 
ggumanДата: Пятница, 25.12.2009, 10:17 | Сообщение # 331
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
А методички нет по 1.0?
 
GuyanoДата: Пятница, 25.12.2009, 10:33 | Сообщение # 332
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Для DEUS.
Грац., за поздравление.
Из советов могу сказать . что надо вникать в теорию, не зацикливаться только вопросами.
На экзамен дают 2 часа, но при нормальной подготовке запросто за час можно уложиться(у меня ушло 45мин.)
Было 84 вопроса(почти все с onLine).
Из формул обязательно знать:
1. Цена облигации(мин. 2 задачи).
2.Форвардная цена и курс.
3. Сложн. и простые проценты.
4.И теория вероятности(тут я просто запомнил ответы), но это лучше знать, т.к. я понимаю дальше пригодится.
И на по следок одно замечание - многие вопросы, даже если не знаешь точного ответа, можно логически додумать(но это сугубо индивидуально) .
 
ggumanДата: Пятница, 25.12.2009, 10:47 | Сообщение # 333
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Quote (Guyano)
Для DEUS.
Грац., за поздравление.
Из советов могу сказать . что надо вникать в теорию, не зацикливаться только вопросами.
На экзамен дают 2 часа, но при нормальной подготовке запросто за час можно уложиться(у меня ушло 45мин.)
Было 84 вопроса(почти все с onLine).
Из формул обязательно знать:
1. Цена облигации(мин. 2 задачи).
2.Форвардная цена и курс.
3. Сложн. и простые проценты.
4.И теория вероятности(тут я просто запомнил ответы), но это лучше знать, т.к. я понимаю дальше пригодится.
И на по следок одно замечание - многие вопросы, даже если не знаешь точного ответа, можно логически додумать(но это сугубо индивидуально) .

Мне из задач достались только:
Форвардная цена и курс.
Сложн. проценты.

Есть ли у кого методичка по 1.0?

Сообщение отредактировал gguman - Пятница, 25.12.2009, 10:47
 
GuyanoДата: Пятница, 25.12.2009, 11:58 | Сообщение # 334
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
MiaMorena,
Мои поздравления.
Традиц. вопросы: где здавали и сколько готовились?

Добавлено (25.12.2009, 11:58)
---------------------------------------------
gguman,
По моему 1.0 по PDFу можно изучать(выложена на соседней ветке).

 
MiaMorenaДата: Пятница, 25.12.2009, 13:25 | Сообщение # 335
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Что касается подготовки. - очень помогли курсы скрина. для сдачи базового училась в ИФРУ, - 2 недели. Ну и честно говря. толку от этого в итоге не оченнь много было.. К 1.0 решила пойти в Скрин. Там за 1 день нам дали всю теорию. Принцип был такой, - на каждую тему препод давала распечатки с основными терминами и выделенным шрифтом то, что нужно знать к экзамену. На каждую тему по 2-3 листа, + в некоторых темах были еще и примерные вопросы ( точнее, они гвоорят, что примерные. потому что база тира должна быть закрытой). но на самом деле это были реальные вопросы кот попадались в тесте)). Так вот. данный вид подготовки оказался оч эффективным. В отличии от огромной методички от ИФРУ. где приходилось читать все и тем самым "засорять" память ненужным. 2 день был отдан математике. Ну здесь могу сказать, что в ИФРУ в этом смысле мне наоборот было лучше, потому что мы прорешивали все задачи сами. Здесь же препод просто прошелся по основным формулам, ну и дал решения типовых задач. Третий день было тестирование на компах, - где были все вопросы (тот же пдф файл).
После курсов я стала проходить онлайн тесты на finexam.ru, - советую всем этим заняться. не полениться. Ну и когда стала нгабирать 86-90, - успокоилась))) последние несколько дней перед экзаменом вообще не притрагивалась к материалам. - честно говоря. уже просто дурно становилось))) А что касается задач. - то большинство на формулы аннуитетов + формула гордона, ну и чуть сложнее в плане опционов. - там нужно посчитать границы + немного подумать над стратегией.
Что касается распечаток. которые там давали, - могу поделиться. Но сканировать у меня возможности нет, - так что могу просто передать, - если нужно.
 
deusДата: Пятница, 25.12.2009, 14:19 | Сообщение # 336
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 0
Статус: Offline
gguman, когда у вас экзамен? У меня есть методичка, похожая как раз на 1,0. Выложу на выходных!
 
LeksДата: Понедельник, 11.01.2010, 10:58 | Сообщение # 337
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Добрый день! Кто-нибудь сдавал Базовый в 2010-м?

Кто-нибудь знает, изменились ли вопросы с 2009 года?

 
CHAVДата: Среда, 20.01.2010, 11:58 | Сообщение # 338
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Так-же интересует предыдущий вопрос . . . по какой базе вопросов лучше готовиться, сдавать буду в скрине . . .
 
deusДата: Пятница, 22.01.2010, 19:45 | Сообщение # 339
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 0
Статус: Offline
Leks, CHAV, официальных заявлений не было, значит все также, готовьтесь по базе 2009 года. [
 
nikДата: Воскресенье, 07.02.2010, 13:39 | Сообщение # 340
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить задачку. pray
Необходимо определить доходность портфеля по дмум активам:
Год Доходность А Доходность Б
2006 0,17 0,12
2007 0,17 0,16
2008 0,16 0,1


Сообщение отредактировал nik - Воскресенье, 07.02.2010, 13:43
 
OgrДата: Вторник, 09.02.2010, 13:48 | Сообщение # 341
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Доли инструментов в портфеле равные?

Добавлено (09.02.2010, 13:48)
---------------------------------------------
Надо найти доходность портфеля за 3 года? С реинвестированием?
Может напиште полный текст задачки, или это все данные?

 
nikДата: Вторник, 09.02.2010, 19:40 | Сообщение # 342
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Quote (nik)
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить задачку.
Необходимо определить доходность портфеля по дмум активам:
Год Доходность А Доходность Б
2006 0,17 0,12
2007 0,17 0,16
2008 0,16 0,1

Это все данные задачи. Но я уже вроде бы сообразила, что надо рассчитать ковариацию и корреляцию. Ковариацией и корреляцией также рассчитывается доходность портфеля? Извините за глупый вопрос. Да, я полный профан в этом деле. rolleyes shy
И не могли бы мне еще разобраться в решении следующей задачки.
Инвестор приобретает акции А на 100000 руб. за счет собственных средств, занимает 50 000 руб. под 10% и также инвестирует эти средства в акцию А. Ожидаемая доходность 20%. Надо определить доходность портфеля.
Ответ должен получиться 25%.
У меня есть решение, но без формул и не понятно откуда чего взято.
150000*1,2=180000 руб.
180000-50000-50000*0,1=125000
125000-10000=25000
25000/100000*100%=25%
Может быть у вас есть ссылочки, где прорешиваются данные задачки. сложность вся в том, что я не знаю номера вопросов. Буду очень признательна. smile

 
OgrДата: Среда, 10.02.2010, 14:35 | Сообщение # 343
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Quote (nik)
Инвестор приобретает акции А на 100000 руб. за счет собственных средств, занимает 50 000 руб. под 10% и также инвестирует эти средства в акцию А. Ожидаемая доходность 20%. Надо определить доходность портфеля.

Quote (nik)
150000*1,2=180000 руб.

Прибыль от всех купленных акций, т.е. купили на 100 000 своих и +50 000 кредита. доходность 20%, т.е. *1,2.
Quote (nik)
180000-50000-50000*0,1=125000

Вычитаем из итоговой суммы полученный кредит (50 000) и прценты по кредиту (0,1*50 000).
Quote (nik)
125000-10000=25000

Доход = конечная сумма (уже за вычетом всех долгов) - начальная сумма.
Quote (nik)
25000/100000*100%=25%

Доходность = доход/ начальная сумма.
 
nikДата: Среда, 10.02.2010, 18:20 | Сообщение # 344
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Спасибки. А не могли бы вы для особо одраенных rolleyes еще пояснить, как из 20% получилась 1.2. Должно же вроде бы получиться 0,2. fool
 
AndreevMДата: Четверг, 11.02.2010, 12:10 | Сообщение # 345
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Есть сомнения относительно правильности ответа на вопрос 14.2.47 (D). Мне кажется, что правильный ответ все таки А.
Рыночная стоимость:
DF1 = 7.48 * 120/360 = 2.49%, S1 = 100% - 2.49% = 97.51% = 9751$
DF2 = 7.19 * 120/360 = 2.40%, S2 = 100% - 2.40% = 97.60% = 9760$

Эквивалентная доходность:
Y1(d) = (2.49 / 97.51) * 360/120 = 7.66%
Y1(d) = (2.40 / 97.60) * 360/120 = 7.38%

То есть правильный ответ - А. : 7.66% и 7.38%

Если что не так у меня - поправьте!

Сообщение отредактировал AndreevM - Четверг, 11.02.2010, 15:32
 
OgrДата: Четверг, 11.02.2010, 15:06 | Сообщение # 346
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Quote (nik)
как из 20% получилась 1.2

20% прироста это значит действительно +0,2 , т.е.:
Х + 0.2*Х = Х*(1+0.2)=Х*1.2
 
nikДата: Четверг, 11.02.2010, 18:36 | Сообщение # 347
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Ogr спасибо Вам огромнейшее flower
 
OgrДата: Пятница, 12.02.2010, 10:56 | Сообщение # 348
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
Quote (nik)
Ogr спасибо Вам огромнейшее

shy
 
ggumanДата: Четверг, 18.02.2010, 11:25 | Сообщение # 349
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста по 4.2.38, 4.2.39, 4.2.40, 4.2.41 по 1,0
Не понимаю, как воедино слепить формулы wacko
 
WhishyДата: Вторник, 23.03.2010, 12:49 | Сообщение # 350
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Quote (МаксимуС)
Вот еще задачка:
Код вопроса: 14.2.70
Определите величину одного купона по index-linked gilts в английских фунтах стерлингах (купон выплачивается 2 раза в год). Номинал облигации 1 000 фунтов стерлингов. Годовая процентная ставка по облигации – 3%. Индекс потребительских цен - 101,5% (в годовом исчислении)
Ответы:
++A. 22,5
B. 15,11
C. 45
D. 4,5
вроде как выделен ответ первый (А) , а при решении будет В (второй). решение мое: 1000*100,75%=1007,5*3%=30,225/2=15,1125
Кто прав)?кто виноват))?

Quote (Tischa)
Ответ В. Это 100 %.

А разве так не правильно (такое решение в методичке)?

[(3%+1.5%)/2] * 1000 = 22.5

 
Форум » ФОРУМ » Экзамены ФСФР/мнения/новые вопросы/идеи ... » Базовый экзамен 2009 (Обсуждение вопросов, ответы)
Страница 7 из 8«125678»
Поиск:

Copyright www.deus.ucoz.ru © 2017