Материалы к экзаменам ФСФР Пятница, 22.09.2017, 05:30
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Архив - только для чтения
Модератор форума: basic 
Форум » ФОРУМ » Экзамены ФСФР/мнения/новые вопросы/идеи ... » Задачи по базе
Задачи по базе
NasmorkДата: Воскресенье, 22.02.2009, 16:04 | Сообщение # 1
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Народ,пособите,пж с задачками по расчету границ премий по опционам.Типа такой.Код вопроса: 5.2.83
Цена спот акции 100 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска для 65 дней 8% годовых. Определить нижнюю границу премии европейского опциона колл, который заключается на 65 дней. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. 0 руб.
B. 1,4 руб.
C. 7,41 руб.
D. Данных для решения задачи недостаточно

Код вопроса: 5.2.86
Цена спот акции 100 руб., ставка без риска 10% годовых. По акции через три месяца выплачивается дивиденд в размере 8 руб. Определить верхнюю границу премии трехмесячного европейского опциона колл на эту акцию с ценой исполнения 50 руб., если дивиденд на акцию выплачивается перед моментом истечения опциона.
Ответы:
A. 92,2 руб.
B. 100 руб.
C. 107,8 руб.
D. 108 руб

и с дивами.Челом бью smile

 
Gread1Дата: Четверг, 05.03.2009, 16:52 | Сообщение # 2
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Задача 5.2.83 Для определения нижней граници премии европейского опциона колл используется формула S-Xe^(-rT) =>
100-100*e^(-0.08*65/365)=1.4

А вот задача 5.2.86 - мне самому интересно как она решается

Сообщение отредактировал Gread1 - Четверг, 05.03.2009, 23:33
 
NasmorkДата: Суббота, 27.06.2009, 12:40 | Сообщение # 3
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Thx!

Добавлено (27.06.2009, 12:40)
---------------------------------------------
народ,вкиньте сюда пожалуйста решение этих задачек.Полвеба облазил-нихрена не нашел cry

 
blondinkauuДата: Понедельник, 29.06.2009, 10:40 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Nasmork,
Код вопроса: 5.2.86
8=х*(1+0,1*3/12)
х=7,8
100-7,8=9,2

Код вопроса: 5.2.83
100*(1+0,08*65/365)=101,4
100-100=0
0+1,4=1,4

 
NasmorkДата: Четверг, 02.07.2009, 12:25 | Сообщение # 5
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Big thx!
 
blondinkauuДата: Четверг, 02.07.2009, 12:59 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Nasmork, обращайся)
 
Форум » ФОРУМ » Экзамены ФСФР/мнения/новые вопросы/идеи ... » Задачи по базе
Страница 1 из 11
Поиск:

Copyright www.deus.ucoz.ru © 2017