Материалы к экзаменам ФСФР Пятница, 24.11.2017, 13:56
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Архив - только для чтения
Форум » ФОРУМ » Архив » 5 глава. Задачи 85,86. Есть вопросы. (Базовый.)
5 глава. Задачи 85,86. Есть вопросы.
GuestДата: Воскресенье, 09.12.2007, 13:27 | Сообщение # 1
Помощник администратора
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 15
Замечания: 0%
Статус: Offline
Не понимаю самой логики решения этих задач. Кто знает, подскажите пожалуйста не смеясь.

85. Цена спот акции 100р. Инвестор определил, что через 3 месяца ее цена может составить 80 или 120. Предполагается, что акция делима. 3х месячная ставка без риска 10% годовых. На акцию торгуется европейский опцион колл с ценой исполнения 100. Определить сколько должен стоить опцион колл.
A. 10,98 (+)
B. 18.18
C. 19.51
D. Данных недостаточно

и

86. Цена спот акции 100р. Через 3 месяца ее цена может составить 90 или 110. Предполагается, что акция делима. 3х месячная ставка без риска 5% годовых. Определить стоимость опциона колл на акцию с ценой исполнения 100.
A. Данных недостаточно
B. 5.56 (+)
C. 19.04
D. 19.75

 
alexДата: Понедельник, 10.12.2007, 23:23 | Сообщение # 2
Студент
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 5
Замечания: 0%
Статус: Offline
Это такие задачи есть в базовом? Это считается как мне кажется по формуле Блэка-Сколеса, она составляется на основе всех указанных параметров плюс стандартное отклонение. Сначала нужно считать стандартное отклонение, затем все это загонять в формулу Блэка-Сколеса с логарифмами и всеми делами.

Если у вас есть решение, его будет легче объяснить, чем считать здесь самим...

 
GuestДата: Вторник, 11.12.2007, 15:35 | Сообщение # 3
Помощник администратора
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 15
Замечания: 0%
Статус: Offline
Это из базового. Ответ для первого 10.98 и 5.56 для второго. Решения нет никакого в пояснении к этой задаче. Она как будто "по смыслу" к предыдущим. Я не разобрался. О формуле Блэка-Сколеса не слышал.
 
alexДата: Вторник, 11.12.2007, 16:04 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 5
Замечания: 0%
Статус: Offline
Я таких задач в базовом не встречал. По каким материалам готовитесь? Напишите может тогда предыдущие задачи... Я посмотрел в интернете, там хватает калькуляторов по формуле Блэка-Сколеса, но результат не получается (хотя не совсем понятно, как считать волатильность или стандартное отклонение на основе приведенных данных). Также непонятно для чего дано то, что акция делима.

Про формулу Блэка-Сколеса написано у Буренина. Но мне кажется, здесь все-таки используется что-то другое, более простое...

 
GuestДата: Вторник, 11.12.2007, 17:00 | Сообщение # 5
Помощник администратора
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 15
Замечания: 0%
Статус: Offline
Естественно простое,точнее мне так кажется.
Учу по методичке для базового *.pdf с сайта.
Глава 5. Задачи 85 и 86.
 
alexДата: Среда, 12.12.2007, 21:02 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 5
Замечания: 0%
Статус: Offline
Я нашел в методичке эти задачи. Но как решать к сожалению не знаю. Теперь и мне интересно стало, я поищу еще в сети, а так может кто-нибудь еще подскажет...
 
Форум » ФОРУМ » Архив » 5 глава. Задачи 85,86. Есть вопросы. (Базовый.)
Страница 1 из 11
Поиск:

Copyright www.deus.ucoz.ru © 2017