Друзья!
Помогите, пожалуйста, решить задачу!
Интересует формула и ход решения.
На 28 марта 2001 года стандартное отклонение значений Фондового индекса составило 1,75 %. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета и при предположении о нормальном распределении дневных изменений фондового индекса, рассчитайте в процентах значение стоимостной меры риска (VAR) для позиции по портфелю стоимостью 2,3 млн. рублей
Ответ: 38,7 % от рыночной позиции